STRATEGIA "HIROSHI" SCADENZA MARZO 2010

Ahhhhh, quanti ricordi…quanti ricordi…vi ricordate il protagonista del cartone animato a fianco?  Era uno dei miei idoli di quando ero piccolo…avevo anche un vestito di carnevale con quel collo grandissimo...

Si chiamava Hiroshi…giapponese…non ricordate? Vabbè…vi aiuto…se vi faccio vedere questo? 

Dite…che c’entra con le opzioni? Mah, forse nulla, o forse no ! ! !

Vi ricordate “Lanciami i componenti? Agganciamento!” Beh, questo ho fatto: per capire meglio, visto che mi confondevo con tutte le Strategie scadenza marzo (AGAIN SHORT, DUBALLEY, ALBERO), le ho “agganciate” tra loro, mettendo insieme tutte le varie odax scambiate.

E’ venuto fuori questo "payoff globale":

Brutta la buca da 5.700 a 5.850, ed un settlement interessante lo avrei avuto solo sotto i 5.250..nè carne, nè pesce, quindi. Questo principalmente per “colpa” della sciagurata DUBALLEY, che si mangia tutto il gain della mitica           AGAIN SHORT…

Stamattina, in prima mattinata, libero da impegni di lavoro, ho comprato call e put 5.500, finanziandomi con la vendita di OTM. In particolare, sul lato put, gli strike venduti iniziano laddove il payoff ante-intervento sarebbe iniziato ad essere bello interessante (i 5.200, appunto).

Le operazioni mi hanno consentito da un lato di incassare ciò che l’Eurex mi chiede in margini (peraltro, la Cassa mi vincola la somma per le put vendute su febbraio, ma allo strike 5.200 non voglio pensarci, per ora), e soprattutto di avere un payoff molto intrigante da 4.800 a 5.700 (il lato call, con i crolli che anche oggi continuano, lo chiuderò spero con poca spesa).   

La situazione del mio c/trading diventa:

saldo al 04.02 =         € 30.000

incasso odierno =       €   4.200 (al netto delle commissioni pagate)

margini =                  €   5.700

saldo odierno =        € 28.500

Ed ora, mentre i catastrofisti iperversano...un pò di commovente amarcord

INTERVENTO AGAIN SHORT DEL 22 GENNAIO

Ecco gli eseguiti di stamattina:  come l'ho chiamato io, è un "quasi condor" perchè le odax vendute non sono giusto il doppio dei due pilastri...

Ho speso poco, meno di € 2.700 compreso le commissioni.




Bello il payoff dopo l'intervento: praticamente ho quella buca da coprire sopra i 6.050...ma avendo ancora tempo, spero che cincischi prima di risalire, in maniera da ricomprare le call 5.900 vendute oggi a pochi euro e chiudere la Strategia.

Qui ho fotografato la curva di payoff

Qui forse si vede meglio il gain ai singoli strike


IL margine scende da 9.800 a 2.600, per cui la situazione del mio c/trading è la seguente:

saldo al 20.01  =     27.200
rest margine     =    + 7.200
eseguiti 22.01  =    -  2.700
saldo attuale    =   31.700  
margine attuale =   2.600


Sto pensando alla sistemazione non fatta il 19.01, la "only the brave"...se l'avessi fatta...se avessi comprato...se avessi venduto...se mio nonno aveva 3 palline...era 1 flipper ! ! !

INTERVENTO AGAIN SHORT

Domani, con molta probabilità, sfrutterò il ribasso degli ultimi giorni comprando call ITM, vendendo OTM.

Simulando un pò, con un intervento che costa al close di oggi poco meno di € 3.000, porto la Strategia con un payoff sempre positivo sotto i 6.000 punti di dax, con picchi di gain a 5.500 e 5.900.

Dovrei effettuare queste operazioni, una specie di condor imperfetto:

+10 call 5.700
- 15 call 5.900
+10 call 6.300

Domani sul forum, in real, posterò gli eseguiti...che visto l'after di Wall Street forse saranno anche migliori di oggi...

STO PENSANDO...

only the brave happen to arrive 

where the angels can't tread

Che faccio? Mi viene voglia di agire sulla AGAIN SHORT domani...se i prezzi dovessero essere simili a quelli di fianco:
































e quindi avere un payoff che  diventa come questo

Qui forse si vede meglio: 




Margine totale € 6.700 (quindi solo € 1.700 in più rispetto ad oggi), a cui aggiungerei l'importo per le odax di cui sopra (€ 2.300)...quindi saldo c/trading che andrebbe a  € 28.000...


Vedrò domani, ci vuole coraggio con quei payoff che arrivano sottoterra...lo avrò? Darò notizia in real sul forum

INTERVENTO AGAIN SHORT DEL 12 GENNAIO

Stamattina sono intervenuto di prima mattina sulla AGAIN SHORT con scadenza marzo: con poca spesa, ho comprato 5 call 6.000, finanziandomi con la vendita di call 6.200 e 6.300, sempre nella stessa quantità.

In verità, volevo vendere le call 6.400 invece delle call 6.300…ma ho sbagliato book…mea culpa mea culpa. Questo è però il bello del mio modus operandi: se sbaglio qualcosa, il giorno dopo posso sistemare senza troppe         perdite ! ! !

In pratica, un “condor aperto”, oppure “piccione” J come l’ha chiamato un mio amico del forum. Voglio continuare “a pioggia” a fare così, almeno per tutto il mese di gennaio, in attesa di un ritracciamento che, a questo punto, ritengo doveroso…e che diamine ! ! !

                                                    

Certo, il payoff ora tende a perdere tanto sopra i 6.300…ma conto di chiudere quel lato in sofferenza ad ogni stornicchio…e se stornicchio non sarà…avanti a pioggia, come dicevo. Non può solo salire.

Le operazioni fatte sono:

+5 call 6.000 a 231  (in portafoglio va a +1, visto che la ALBERO & FRUTTI ne aveva -4)

-5 call  6.200 a 130  (ne avevamo +4, quindi andiamo a -1)

-5 call  6.300 a   94 

IL saldo del conto scende ad € 34.400…ed ancora non margino nulla ! ! !

INTERVENTO AGAIN SHORT DEL 30 DICEMBRE

Questo è il payoff a ieri della Strategia che impegna la maggior fetta del mio portafoglio odax: quasi un terzo.

Conto molto su questa Figura, che dopo le sistemazioni di oggi entra in zona utile già a 5.800 (basta uno stornicchio del 3%).



Ho in pratica eseguito un "condor", a debito di € 2.150,00 commissioni comprese:

+5   put   6.200  marzo 2010  a   362
- 5    put   6.000 marzo 2010   a   242
- 5    put   5.500 marzo 2010   a     96
+5    put   5.300 marzo 2010  a      60

IL payoff, ovviamente, mostra  un miglioramento del payoff nella zona "vendite" del condor medesimo, in pratica dai 5.500 ai 5.700.

AGAIN SHORT - scadenza marzo 2010 - operazioni del 21.12

Eccomi di nuovo qui…purtroppo solo stasera riesco ad aggiornare le operazioni eseguite ieri 21.12, all’ora di pranzo.

Qui comunque c’è tutto in real time

http://cobraf.com/forum/topic.php?reply_id=0&topic_id=6408&ps=20&pg=2&sh=0

Come scrivevo mercoledì 16.12, avevo già iniziato a costruire la Figura con:

+4 put 6.000 a 330

- 3 put 5.600 a 173

+4 call 6.200 a 140

- 3 call 6.400 a 80

Ieri l’ho completata, aggiungendo un doppio spread di call & put, come segue:

+5 put 6.100 a 380

- 5 put 5.700 a 197

+5 call 5.800 a 322

- 5 call 6.100 a 167

Ho speso 8,5k € commissioni comprese, che aggiunti a quanto speso mercoledì scorso (5,6k €), fanno 14,1k € investiti in totale per questa Strategia. IL saldo del conto scende a 38,5k € (ovviamente, essendo compratore, non margino nulla).

Che dire…capisco benissimo che parlare di ribassi in questi giorni può sembrare menagramo, anzi proprio fuori luogo visti i rialzi continui…però ad occhio, osservando il payoff che si è venuto a creare, noto che già a 5.700 di Dax entro in zona utile (-4% dai livelli di oggi). In caso di rialzo corposo, viceversa, ho comunque il lato call che potrebbe essere utilizzato vendendo uno spread senza marginare e con il ricavato comprare qualche put “assopita”, a basso costo, che potrebbe poi servire in caso di ribasso da quei livelli (vuole forse il Mercato dirmi che si ritorna ai livelli pre-Lehman – Dax sui 6.300 - senza scossone alcuno? Non ci credo).

Insomma, la partita è appena cominciata, mancano 3 mesi…spero che il Dax non si impantani su questi livelli.

AGAIN SHORT - scadenza marzo 2010

Altro che 5.750...porcaccia zozza...le sistemazioni sulla GO SHORT che scade venerdì non mi sono servite, anzi.




Se chiude sui 5.900 di nuovo guadagno quasi nulla...vabbè...passiamo alla scadenza di marzo 2010.

Come dicevo sul forum di Cobraf

http://www.cobraf.com/forum/topic.php?topic_id=6408&reply_id=206118

ho preferito far partire 1/3 della Strategia, il resto lo farò dopo il settlement di venerdì. IL mio TS mi continua a dire short per marzo...mi sa che lo dovrò risettare, qua salgono all'impazzata.


Ho fatto:

+4 put 6.000 a 330
-3 put  5.600 a 173 (saldo ora -7, considerando le altre già vendute per la
ALBERO & FRUTTI)
+4 call 6.200 a 140
-3  call 6.400 a 80

Ovviamente, non margino ma spendo quasi € 5.650. IL saldo del conto passa a 35k. Venerdì l'Eurex mi liquiderà 10k, che userò per completare la Strategia. Forse forse non marginerò nulla (ieri il Simulatore mi diceva che m'avrebbe "pignorato" 2k €)

Mah, spero in un piccolo ritracciamento almeno a 5.850, da qui è meno dello 0,80% di stornicchio...se vogliono...bastapococheccevò?