Un mese fa era Natale…ed eravamo vicini ai massimi dell’anno. Dopo 30 giorni, Obama dà un cazzotto ai Banchieri Quotati (solo in Borsa, purtroppo), ancora gonfi dei maxipremi guadagnati con i soldi dei contribuenti, e fa perdere molto slancio a Wall Street.
Venerdì un bel tracollino, stamattina pareva non proseguire nella discesa, e complice la mia assenza da impegni lavorativi mi sono dedicato un po’ alla sistemazione delle Strategie.
IL margine stamattina era salito a € 6.300 (era fermo ad € 2.500 venerdì), proprio in virtù della vicinanza delle put 5.500 vendute (FRUTTI DI FEBBRAIO), per cui ho pensato ad un mix “roll & split”: ho chiuso le put 5.500, ho venduto in numero leggermente maggiore le put 5.200 sempre su febbraio, e la differenza (a cui ho aggiunto il costo di 15 call 6.200 pagate un’inezia a coprire il lato call) l’ho slittata su call e put di giugno (FRUTTI DI GIUGNO), con un piccolo “ricarico”.
A sinistra e sotto ci sono le operazioni
Nota bene: nella sezione “split” , nel costo delle put 5.500 riacquistate ho indicato la somma algebrica di tutte le operazioni fatte su febbraio (€ 3.305 commissioni comprese), divisa per 15 che è il numero delle odax chiuse.
Ho anche potenziato l’ALBERO MARZO, comprando call 5.800 e put 5.600 (leggermente OTM), vendendo DOTM, ma rimanendo a credito di una call e di una put.
Ora la scommessa su febbraio sarà vinta se il Dax non scenderà sotto i 5.200 (l’8% circa da qui): mi sento abbastanza tranquillo, perché se dovesse continuare la discesa, le Strategie con scadenza marzo si rafforzerebbero, e non poco (tranne la DUBALLEY che necessita ancora di sistemazione, ma c’è tempo). La stessa tranquillità deve averla la Borsa, che mi restituisce tutto il magine, ed il saldo del mio c/trading diventa:
- saldo al 22.01 = € 31.700
- margini al 22.01 = - € 2.600
- operazioni di oggi = - € 3.700
- margine di oggi = zero
- c/trading ad oggi = € 30.600
Un veloce sguardo ai vari payoff.
Qui sopra febbraio:
Qui marzo:
E giugno, con un buon margine di sicurezza (in due parti):
