Come molti italiani, ieri pomeriggio anche io e la mia Signora (udite udite: senza pupi, rimasti con gli zii a giocare a tombola) siamo andati al cinema.
Tutto strapieno, l’unica Sala disponibile era quella che trasmetteva “2012”: genere catastrofico, effetti speciali mozzafiato (soprattutto se visti in un mega-maxi-schermo)…trama che passava ovviamente in secondo piano…
Tralascio qualsiasi tipo di recensione, idea o critica sul film: qui voglio partire da una strana coincidenza.
IL 21 dicembre 2012 è il giorno delle TRE STREGHE ! ! !
Beh, allora mi sono chiesto: vediamo se sono quotate, vediamo che Strategia ci si può costruire…così, per scherzo…ma poi non troppo ! ! ! Tanto…noi nel 2012 saremo ancora tutti qua… J
Le odax dicembre 2012 sono quotate eccome, e noto che sono state anche scambiate (ci sono quasi 300.000 contratti aperti, soprattutto sugli strikes put 2.000, 4.000 e 5.000, nonché call 9.000, 5.000 e 4.000). Ormai “drogato” di opzioni, mi è venuto in mente di costruire domani una Figura a debito, quindi senza margini (chi può prevedere dove arriverà il Mercato fra 3 anni?), con poca spesa. Questa semplice butterfly:
+10 call 6.200 1.100
- 20 call 6.600 900
+10 call 7.000 740
+10 put 5.800 830
- 20 put 5.400 680
+10 put 5.000 550
Spesa totale € 3.200,00 comprensiva di commissioni, e payoff con picchi di guadagno ovviamente a 5.400 e 6.600 (gli strikes venduti). Perdo tutto il premio pagato oltre i 7.000 e sotto i 5.000.
Quello che mi interessa, tuttavia, è che con questa Strategia io posso vendere odax a scadenze più vicine senza marginare, sperando di incassare tutto senza essere esercitato. In pratica, replico il funzionamento della ALBERO & FRUTTI, con un tronco bello forte fino al 2012.
Ho fatto questo pensierino: compro la fly 2012, poi vendo odax otm di circa il 10%, con scadenza ogni 6 mesi, per incassare premi pari ad ¼ del mio obiettivo annuale (lo ripeto, € 7.500,00). Inizio con giugno 2010:
- 1 call 6.500 170
- 1 put 5.400 160
con cui si incassano € 1.645,00 al netto delle commissioni.
La stessa cosa farò poi a giugno, sempre protetto dalle odax 2012, mediante la vendita di opzioni scadenza dicembre: con questa Strategia, che chiamerò IAM (induculu-ai-maya) J, conto in pratica di guadagnare il 50% di quello che è il mio obiettivo annuale.
E’ chiaro che il vantaggio di questa Strategia è massimo nel caso di Mercato non troppo volatile…se poi, invece, dovesse scatenarsi la volatilità…ci sono le altre Figure che porterebbero lauti guadagni.
IL saldo del mio c/trading scenderebbe ad € 34.000,00. Vediamo domani, se riuscirò a farla partire.
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