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domenica 30 gennaio 2011

AGGIORNAMENTO AL 28 GENNAIO

Un rapido aggiornamento della liquidità attuale (pochina pochina, mannaggia alla pupazza), nonchè dei payoff delle singole Strategie.

YETI (investiti quasi 100.000 euro)


MOF (incassati quasi 13.000 euro)


WILLY (incassati circa 55.000 euro)


IAM (investiti quasi 2.000 euro)
allego il payoff completo, perchè sono particolarmente contento di questa Strategia "da cassettista", che perde soltanto sopra gli 8.000 punti...e voglio proprio sfidarlo il Bastardax ad arrivare lassù senza rifiatare ! ! !


Settlement gennaio (7.070)





La liquidità derivante dal settlement di gennaio è stata subito reinvestita per tamponare la marginatura e cercare migliorie nei i vari payoff. Resta ora il problema su quello di marzo...sempre che non arrivi uno scrollone (Egitto, Tunisia, Debiti pubblici, Economia asfittica...dovrebbero aiutarmi).

sabato 29 gennaio 2011

INTERVENTO YETI + MOF DEL 28 GEN

Ieri ho fatto qualcosina...poco, a dire il vero, poichè avevo inserito l'acquisto di altre put...ma nel pomeriggio è venuto giù tutto, ed alcuni ordini sono andati ineseguiti.

Mah...vedremo lunedì...io domani cercherò di aggiornare grafici e situazione c/trading.



Vedendo oggi la chiusura di Wall Street ieri, devo dire che, forse, una fase di ritraccio può essere iniziata...o no ? ? ?

A domani (non dico Forza Juve, che mi intristisco).

lunedì 24 gennaio 2011

INTERVENTO IAM + WILLY + YETI DEL 24 GENNAIO


Un pò di spesa su marzo, un pò di spesa su dicembre 2011...ed il lontano dicembre 2012 è protetta in caso di qualsiasi ribasso...ma quando arriva...sto ribasso ? ? ?  











sabato 22 gennaio 2011

INTERVENTO YETI + MOF DEL 21 GEN

Prima del settlement di gennaio, chiuso con la restituzione dei premi investiti (con l'aggiunta di piccolo gain per il fastidio), ho fatto un pò di spesa per ridurre l'effetto della marginazione pazzesca che avrei avuto post scadenza.



Sono un pò impicciato stasera, aggiornerò i grafici lunedì. Per ora, mi basta annotare la nuova liquidità sul c/trading: euro 11.000 circa...

martedì 18 gennaio 2011

INTERVENTO NO NAME + YETI DEL 18 GENNAIO 2011

La scadenza di gennaio l'ho blindata con le operazioni di stamattina.

Certo, vedere il Dax a 7.150, praticamente ad un soffio dai massimi pre-crisi subprime (e Lehmann), mi lascia stupefatto...ma il Mercato ha sempre ragione...e quindi...ho dovuto comprare delle opzioni dotm a tre giorni dalla scadenza.

Potrebbe sembrare un suicidio finanziario...però...chi me lo dice che domani non arriva un altro "flash crash" tipo i primi di maggio 2010?

Ho operato anche un pò sulla scadenza marzo, tanto per migliorare poco poco il payoff a costo zero:

Ecco qui l'ultima NO NAME (per cui ho investito circa 30.000 euro):



Ecco poi la nuova YETI:


La "vasca" è sempre lì, è vero, ma inizia a scendere pian pianino (ovviamente a scapito dei maxi guadagni sotto i 6.500, che per ora sembrano lontanissimi...e comunque non posso fare altro, che la liquidità non è tante).

IL conto trading rimane in partica fermo lì...

domenica 16 gennaio 2011

INTERVENTO NO NAME DEL 14 GENNAIO

Non so se ho fatto bene, ma l'unica cosa che ho trovato per non farmi spernacchiare dal Bastardax con eventuali piccoli ribassi dell'ultima settimana, è stata comprare delle put itm, vendendone otm.

Questo il payoff aggiornato...e non margino nulla ! ! !


La situazione del c/trading è diventata questa:

Saldo precedente =    €    3.700
Restituz Margini    =   €  31.700
Margini attuali       = - €  29.140
Eseguiti                 = - €   1.460
Saldo attuale         =   €   4.800

Perchè avevo paura di una beffa? Allego un grafico dell'andamento dell'ultima settimana di vita delle opzioni, che uso per muovermi sul Mercato:

venerdì 7 gennaio 2011

INTERVENTO NO NAME + YETI DALL'1 AL 6 GENNAIO 2011




Dal 30 dicembre ad oggi sono accadute tante cose: il Capodanno, la Befana, i dolci, le lenticchie, i pranzi, le cene, i panettoni, i pandori...






ma soprattutto…tante (troppe?) operazioni, per cercare di sistemare il payoff della NO_NAME di gennaio (mai più scadenze senza Streghe), con un occhio ai Margini ed ovviamente alla liquidità sul conto.

IL Bastardax ha fatto più volte la finta di sfondare i 7.000 punti, ma ogni volta è stato respinto in basso, senza peraltro scendere sotto i 6.800.

Eravamo qui dopo le operazioni del 30 dicembre,con cui ho voluto incassato gli strikes otm call 7.200 e put 6.600, scommettendo nella continuazione del periodo di bassa volatilità:



 A gennaio, però, i Margini aumentavano troppo, e quindi ho effettuato degli acquisti di put e spread di call sulla YETI, vendendo parecchie call sulla NO_NAME (dove ho comprato anche delle put atm, vendendo otm). L’operazione portava il payoff di gennaio ad essere più spalmato in caso di ribasso (ovviamente, sarebbero stati dolori in caso di rally, ma in questo caso mi avrebbero aiutato un pò le call di marzo):





Alla vigilia della Befana, toccati circa i 6.850 senza sfondarli, preferivo ricoprire parte delle call gennaio vendute il giorno prima, per non correre rischi inutili. IL payoff, in questo modo, si spalmava ancora meglio:



Ieri, poi, dopo una mattinata in giro coi pupi a raccogliere caramelle dalle Befane, tornato a casa ho visto con gioia la chiusura delle put gennaio vendute il 30 dicembre, in maniera da proteggermi da eventuali Cigni Neri (che, devo dirlo, in tutta onestà non mi aspetto proprio per ora). Ho poi comprato delle put itm su marzo (finanziandomi vendendo otm):







Tutto bello? Mica tanto…la YETI ha adesso un payoff con una “vasca” da coprire (e che vasca)…e non so proprio in che modo, se sto Bastardax non scende un pò ! ! !







IL conto trading, al momento, mostra pochissima liquidità, ma Margini sotto controllo (nel senso che non dovrebbero salire ad eventuali rally, ma scendere in caso di cali):