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lunedì 29 marzo 2010

GRANDE CAPITANO...GRANDE CLAUDIO

Non serve aggiungere altro...IL CALCIO...


http://www.youtube.com/watch?v=8moVuK300aI


Quello che è successo prima della partita, con il ceffone dato a Zebina (a cui tante volte ho urlato di tutto), è soltanto IMMONDIZIA.


Tifosi bianconeri, fate i seri ! ! !

INTERVENTO "MANERO" + "HIROSHI GIUGNO" DEL 26 MARZO

Venerdì 26 marzo, mentre il Mercato saliva beatamente sopra i massimi annuali toccati a metà gennaio...i Margini arrivavano quasi a € 40.000.

Troppi, per me.






IL problema era dovuto sicuramente alle 8 call 6.000 vendute sulla MANERO DICEMBRE: ho deciso quindi di chiuderle, splittandole sulle call 6.600 e le put 5.800.

IL payoff ovviamente non peggiorava, anzi...ma la Cassa bussava ancora alla porta del mio c/c: ho quindi comprato sulla HIROSHI GIUGNO gli strikes splittati, inserendo anche un acquisto di call itm,  vendendo alcune otm.

Qui di fianco il riepilogo:


















Allego qui sotto i payoff delle due Strategie (prima giugno, poi dicembre). La prima scadenza, ovviamente, non è conclusa qui, anzi: penso che entro fine mese comprerò qualche put atm, perchè a questo punto un piccolo ritracciamento lo ritengo molto probabile.







Situazione del conto trading:





Saldo al 25 marzo            =    +   € 23.900
Restituzione Margini          =    +   € 32.815
Operazioni del 26 marzo   =    -    € 11.577
Margini richiesti            =    -    € 23.138
Saldo dopo operazioni  =   +   €  22.000

giovedì 25 marzo 2010

AGGIORNAMENTO SALDO C/TRADING

IL Bastardax supera i massimi del 2010...e la Cassa di compensazione si riprende i Margini restituiti l'altro giorno.

Per cui il c/trading risulta:


Margini richiesti            =     -    € 32.815
Saldo c/trading            =     +   €  23.900

lunedì 22 marzo 2010

MA COME SI FA ? ? ?

Contro il Siena: da 3-0 a 3-3

Contro il Fulham: avevamo vinto l'andata 3-1...abbiamo perso il ritorno 3-3

Ieri, contro la Samp: gollonzo con tiro da oltre 30 metri, centrale, innocuo...

Meno male che, calcolatrice alla mano, siamo salvi: giochiamo proprio da schifo ! ! !

Speriamo finisca presto quest'annata mefistofelica, piena di infortuni, con giocatori che diventano brocchi, senza Dirigenza, senza Allenatore...sono triste...molto triste...anche perchè la mia fede bianconera non riesco a scrollarmela di dosso.  

Sigh sigh 


AGGIORNAMENTO SALDO C/TRADING

Rapido, solito post-it, dopo giornata di borsa convulsa (apertura piatta, poi ribasso di un punto fino al pomeriggio, poi solito colpo di reni yenkee...e chiusura positiva).

Oggi i margini scendono di € 5.100, per cui la situazione diventa  la seguente:

Saldo c/trading =        + € 29.000
Margini            =        + € 27.715

sabato 20 marzo 2010

REGOLAMENTO MARZO - SCADENZA "HIROSHI"



La Strategia è approdata.

Eccolo qui il regolamento...6041...mannaggia, se il mercato fosse sceso dalla mattina, chiudendo sui 6.000 tondi tondi, guadagnavo il 30% in più, addirittura a 5.950 avrei guadagnato il doppio ! ! !

Ma  non ci posso fare molto: il Mercato è Sovrano, e del resto non mi voglio proprio lamentare: ho speso per la Strategia un totale di   € 30.371, portando a casa € 3.944 di utile, netto di commissioni.  

Mi accontento, eccome, anche perchè se sommo il gain di marzo con quello, seppur misero, di dicembre          (€ 1.100), mi resta poco per arrivare al budget di guadagno che mi sono dato, il famoso 15% che cerco di ottenere ogni anno. 

E siamo ancora al primo trimestre...

Veniamo ai freddi numeri che riguardano il c/trading, che non subisce variazioni sostanziali, poichè quello che viene regolato dalla Cassa di Compensazione il broker me lo trattiene quasi per intero quali Margini; in sofferenza dovrebbe essere, secondo l'algoritmo con cui spesso litigo, il lato call della                    MANERO DICEMBRE :

Saldo al 18 marzo            =    +   € 22.400
Regolamento marzo         =    +   € 34.315
Margini richiesti            =    -    € 32.815
Saldo post expir day      =   +   €  23.900

La settimana prossima, in ogni modo, incomincerò a guardar bene alla scadenza di fine anno, poichè la HIROSHI GIUGNO non darà problemi fino ai 6.700.

mercoledì 17 marzo 2010

INTERVENTO "MANERO DICEMBRE" DEL 17 MARZO

Oggi ho incominciato ad eseguire la martingala di call 6.000 vendute, e contemporaneamente la sistemazione del lato sinistro della Strategia, comprando put atm (se i book l'avessero permesso, avrei anche venduto uno spread atm...vabbè...lo farò domani).









Questo il payoff, tagliato da 5.300 a 6.600 (sotto guadagno anche di più, sopra mi dovrei preoccupare):



IL saldo del c/trading, ancora senza margini (ma lunedì me ne chiederanno 25.000), scende ad € 22.400



martedì 16 marzo 2010

Mentre il Mercato sale...sale...sale...come Icaro...oggi ho preferito comprare, su giugno, uno strangle sulla "Hiroshi Giugno", che mi permetterà da un lato di sistemare una volta per tutte il lato put della figura, e dall'altro di evitare una marginazione elevata dopo le 3 Streghe, che dovrebbe ora limitarsi a poco più di 20.000 euro (anzichè 37.000).






Questi gli eseguiti: le put 4.800 sistemano il lato put, le call 6.600 forse sono soldi buttati, ma sistemano in parte il problema della marginazione: 


Ecco qui il payoff totale, che è positivo da 3.600 a 6.700:







IL saldo del conto trading scende ad € 26.500.

...da domani...incomincio sulla "Manero Dicembre" a comprare put e vendere call...

sabato 13 marzo 2010

INTERVENTO "HIROSHI MARZO" DEL 12 MARZO

Venerdì, una piccola scommessa...con il Dax che sembrava arrampicarsi sui 6.000 punti lasciati all'inizio del 2010.  





Ho comprato delle put 6.000, se la settimana prossima dovesse scendere anche solo del 2%...le rivendo...oppure no...vendo otm...non so ancora...






Payoff prima:




Payoff dopo:




Situazione conto:

- per ragioni ti tempo, e poichè non mi chiedono margini, scrivo solo il nuovo saldo: € 29.900.


lunedì 8 marzo 2010

INTERVENTO SULLE DUE "HIROSHI".

Stamattina ho operato. Sia in prima mattinata (vedi post di ieri), che ad una mezz'oretta dalla chiusura. 

Dopo le operazioni di oggi, non solo ho azzerato i margini richiesti, ma soprattutto ho pressochè sistemato le 3 Streghe di Marzo e addirittura di Giugno (ci sono vicino, almeno).

Posso sbilanciarmi nel dire che da oggi posso DORMIRE TRANQUILLO ? ? ?  






Ma andiamo con calma: in mattinata ho eseguito le operazioni simulate ieri: ho coperto il lato call, e quello put  è tranquillo fino a 5.500.  

Verso la chiusura, ho simulato cosa sarebbe successo dopo le 3  Streghe: per evitare una pesante marginatura, ho comprato 2 straddle atm, finanziandomi in parte con vendite di otm (non chiedetemi perchè, ma queste ultime non daranno problemi). 

Ecco qui di fianco il riepilogo:



Ricapitolo il payoff di marzo:



E quello di giugno, diviso in 2 perchè gli strike coperti sono, per mia fortuna, ottimi e abbondanti (4.600 / 6.650) ! ! !





IL c/trading presenta la seguente situazione:

Saldo prima delle operazioni =       € 29.000
Premi odierni                       =   -   €   3.700
Restituzione margini             =       €   6.200
Margini odierni                  =         z e r o
Saldo al 03 marzo             =      € 31.500 (e ricordiamoci il probabile incasso alle 3 Streghe di Marzo)

domenica 7 marzo 2010

DOMANI...FORSE...SULLA "HIROSHI MARZO"...



Un mio idolo





Parafrasando, mi viede da dire : "Questo payoff da dove arriva":



"Rispondo: da questo:"


"Dico: e chi te l'ha dato? Rispondo: questo!"




Fuori dallo scherzo, ho intenzione, se domani i prezzi saranno simili al close di venerdì, di mettere in piedi queste operazioni per evitare la beffa dei 5.800 ! ! !

Vedremo...per ora buona domenica...

mercoledì 3 marzo 2010

INTERVENTO "HIROSHI MARZO" DEL 03 MARZO





Stamattina, PER ME INSPIEGABILMENTE i margini salgono a 22.400…praticamente sono raddoppiati. IL saldo del conto è sceso così a poco più di 8.600 euro…

Le odax causa dell’aumento sembrano essere oggi le 33 call 6.000 vendute scoperte (a lato il portafoglio della Strategia): ritengo sia un “baco” nell’algoritmo del broker, che mi giura di replicare il calcolo della Cassa di Compensazione (il simulatore Eurex mi fornisce margini inferiori del 40%). 

Giusta o sbagliata, la situazione doveva essere sistemata.

BISOGNAVA CHIUDERE LE CALL

Ho aspettato un calo in mattinata, ma visto che non arrivava (anzi), per paura di ulteriori problemi, ho effettuato il mio ormai solito “split” delle suddette call vendendo uno straddle molto largo su dicembre, e contemporaneamente vendendo delle put otm su marzo (ormai i problemi ellenici paiono finiti).








Adesso il payoff è ovviamente più spalmato a destra, ma siccome con le opzioni la coperta è sempre troppo corta…il mio utile a sinistra (leggete “in caso di storni”) scende drasticamente.


Vabbè…non mi piace granchè…anzi non mi piace per niente (soprattutto perché sui livelli attuali i guadagni sono miserrimi)…ma purtroppo non potevo rischiare, domani, di trovarmi spiacevoli sorprese.

Ed in caso di chiusura in forte rialzo, le sorprese sarebbero state certezze.


Situazione c/trading:

Saldo prima delle operazioni =       € 19.000
Incasso odierno                    =       €   4.700
Restituzione margini              =      €  11.500
Margini odierni                  =      €    6.200
Saldo al 03 marzo                =     €  29.000  (in pratica, come il 26 febbraio)

martedì 2 marzo 2010

Ma come...15 call scoperte, strike 6.600 (+15% da ora), scadenza giugno, mi fanno marginare stamattina la bellezza di 11.500 euro ? ? ?

Ma se valgono neanche 20 punti l'una. Ma per piacere, non scherziamo: con neanche 1.500 euro domani le chiudo, va. E compro pure qualche spreads di put...non si sa mai....






IL saldo del conto scende così ad € 19.000, con margini che domani comunque farò scendere ! ! !


Margini...sapete che vi dico? Mamifacciailpiacere ! ! !