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mercoledì 6 ottobre 2010

SPIEGAZIONE ESEGUITI DEL 05.10

Allora, ricapitolo un po’ la situazione della Strategia TAPPI con scadenza venerdì della prossima settimana: eravamo ad inizio mese in questa situazione




Che dire: gain stabile sotto i 6.250 (in caso di settlement sotto i 6.000 ancora meglio), ma sopra i 6.300 avrei chiuso in perdita, con ritorno al gain soltanto sopra i 6.600.

Ieri, in tarda mattinata, con i recuperi di agosto ancora in testa, mi son fatto questi semplici ragionamenti:

  1. con il Mercato ai livelli del momento (6.150/6.180), il gain sarebbe stato comunque interessante;
  2. la zona in perdita, però, sarebbe iniziata troppo presto (+2,50% lo poteva fare in 2/3 giorni…oppure ore…);
  3. i 6.600 per il ritorno al gain…beh…li ritengo improponibili anche per questo strano e ottimista Dax, che veleggia sui massimi annuali. 
Quindi ho “spalmato” il potenziale gain del momento, acquistando delle call itm, vendendone poco più otm (in numero minore).

Ora il payoff è sempre positivo…


...anche se sono sicuro che succederanno due cose, a scelta:

  1. il Mercato crollerà
 oppure

  1. il settlement sarà dai 6.300 ai 6.400, oppure sui 6.100: gli strikes peggiori.

In ogni caso…un mancato guadagno non m’impoverisce…e passo a ragionare sulle scadenze successive (addirittura 2011, visto che la MANERO dicembre è ormai sistemata pure lei).

Uno sguardo al c/trading: saldo € 21.500, senza margini. 

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