RICAPITOLANDO ! ! !

Sono stanco morto, stanchissimo, esaurtitissimoooooooooooooo...

...ed ho pure pure un blog da aggiornare ! ! !   J

Un mese di ottobre pieno di impegni, pieno di problemi, pieno di lavoro: un occhio al Mercato, ovviamente, l’ho sempre dato, però il tempo per aggiornare questo mio “diario di bordo”, non l’ho mai trovato.

Dove eravamo rimasti? Ah, si…al 05 ottobre, con un saldo attivo di € 21.500. Da allora:

eseguiti 13.10 =              -         5.582

eseguiti 15.10 =              +        3.815

eseguiti 25.10 =              +        3.405

Expir ottobre =               +        6.730

Margini =                        -       26.368            

Saldo al 05.11 =             +        3.500

Ottobre, alla fine, non ha fatto settlement in “buca”, anzi: come si vede dalla figura a lato, il settlement di 6.482 mi ha dato un gain di 2.000 euro (su cui non ci sarà neanche capital gain, visto che devo ancora recuperare la perdita di settembre).

Un rapido sguardo ai payoff delle varie Strategie ancora in essere:

MANERO (dicembre) 

YETI (marzo)  

MOF (giugno)  

IAM (dicembre 2012)   

Sono un pò preoccupato per il margine, oggettivamente troppo elevato rispetto al saldo disponibile…ma credo lunedì di poter spostare le short call atm marzo su giugno o settembre…vedremo…

ESEGUITI DEL 25 OTTOBRE - MANERO + YETI

Vado a dormire...ma prima metto gli eseguiti di oggi...avevo inserito più acquisti di put...non eseguiti...vediamo domani.

Mi aspetto una piccola marginazione stanotte...vediamo un pò...

Buonanotte ! ! !

ESEGUITI DEL 15 OTTOBRE - MANERO + YETI

Ora mi faccio una scorpacciata di gol...c'è da rendere omaggio al Grande Capitano...

Allego gli eseguiti di venerdì, poi vedrò di aggiornare stanotte la situazione del c/trading (che non margina nulla), il settlement di ottobre, i vary payoff.

Buona serata a tutti.

178 VOLTE ALEX

Uno dei più grandi giocatori che abbiano mai giocato con i colori bianconeri. Un esempio. Un modo di approcciarsi alla squadra, agli avversari, alla maglia...che forse non vedremo più per molto tempo.


Mamma mia come sono contento...

ESEGUITI DEL 13 OTTOBRE 2010 - MANERO

Questi gli eseguiti di oggi, sui max dell'anno...con la vola sotto i tacchi...non posso non comprare put, vendendo call...

Domani aggiorno il grafico.

SPIEGAZIONE ESEGUITI DEL 05.10

Allora, ricapitolo un po’ la situazione della Strategia TAPPI con scadenza venerdì della prossima settimana: eravamo ad inizio mese in questa situazione

Che dire: gain stabile sotto i 6.250 (in caso di settlement sotto i 6.000 ancora meglio), ma sopra i 6.300 avrei chiuso in perdita, con ritorno al gain soltanto sopra i 6.600.

Ieri, in tarda mattinata, con i recuperi di agosto ancora in testa, mi son fatto questi semplici ragionamenti:

1. con il Mercato ai livelli del momento (6.150/6.180), il gain sarebbe stato comunque interessante;
2. la zona in perdita, però, sarebbe iniziata troppo presto (+2,50% lo poteva fare in 2/3 giorni…oppure ore…);
3. i 6.600 per il ritorno al gain…beh…li ritengo improponibili anche per questo strano e ottimista Dax, che veleggia sui massimi annuali. 

Quindi ho “spalmato” il potenziale gain del momento, acquistando delle call itm, vendendone poco più otm (in numero minore).

Ora il payoff è sempre positivo…

...anche se sono sicuro che succederanno due cose, a scelta:

1. il Mercato crollerà

 oppure

2. il settlement sarà dai 6.300 ai 6.400, oppure sui 6.100: gli strikes peggiori.

In ogni caso…un mancato guadagno non m’impoverisce…e passo a ragionare sulle scadenze successive (addirittura 2011, visto che la MANERO dicembre è ormai sistemata pure lei).

Uno sguardo al c/trading: saldo € 21.500, senza margini. 

INTERVENTO TAPPI DEL 05 OTTOBRE 2010

Stavolta non m'hai fregato, bastarDax.  Cincischiavi lì, intorno ai 6.150 (zona per me di gain)...e mi son detto: e se mi fa lo scherzetto del mese scorso?

Per ora, mi son messo col payoff sempre positivo...poi vediamo...

Aggiorno domani i motivi e la situazione della liquidità, ora solo qualche grafico...

BUONANOTTE ! ! !

prima...................................................

  

dopo.................................................      

INTERVENTO TAPPI DEL 01 OTTOBRE 2010

Pochi eseguiti oggi, solo sulla TAPPI: 
incasso qualcosa, magino nulla, ed un pò il payoff migliora.

C'è sempre la fastidiosissima buca da 6.300 a 6.700...ma faccio il tifo per un settlement sotto i 6.250 (la chiusura di oggi, dopo una giornata al rialzo, già mi conforta).




IL conto trading sale ad € 23.800.


BUON WEEK A TUTTI ! ! !

AGGIORNAMENTO

Un po’ latitante per problemi di salute a persone a me molto vicine, che hanno portato via sonno e tranquillità, vedo di fare il punto della situazione, ora che ho un po’ di tempo.

Tralascio l’incazzatura per ciò che è successo ad agosto: avevo il piano di azione pronto, sotto i 5.900 di Dax le call otm non costavano nulla, avrei coperto la buca…invece una mia stupida pigrizia mi ha fatto “staccare” il feeling con il Mercato…e zacchete ! ! ! Settlement sui 6.300, che peggio non poteva andare.

Le 3 Streghe di settembre hanno regolato la DOPPIO DELTA, la CIGNO NERO (mentre scrivo…mi viene un nervoso) e la RHO: la prima era a credito (incassati € 3.500 lordi), ed ha generato un gain di € 1.000; la seconda (mea culpa mea culpa), aveva investito circa € 10.000, e si è chiusa con una bella perdita di poco meno di € 8.000. La terza lascia le odax dicembre in essere (+call e -put strikes 6.000), e liquida quelle settembre, purtroppo con una bella scoppola. Quest’ultima è però provvisoria, tanto le odax dicembre confluiscono "visivamente" nella MANERO...che oggi ho praticamente ingabbiato ! ! !

Tornato a casa dalle tanto sfortunate vacanze (per via della mancata operatività), ho prima incassato l’8 settembre i premi della YETI, leggermente sistemata il 14, ho fatto infine partire la Strategia con scadenza giugno 2011: la MOF (operazioni del 20 e 22 settembre).

Stamattina, poi, con il Mercato che mi pare abbia tirato un po’ troppo senza rifiatare, ho comprato un po’ di put per le varie scadenze, vendendo anche spreads di call. 

I payoff sono questi (rispettivamente: ottobre, dicembre, marzo, giugno):   

Mettendo tutto in cifre, otteniamo:

Saldo c/trading all’08.09        =          € 39.800

Eseguiti del 14.09                  = -       €   3.690

Settlement settembre             = -       €   7.750

Eseguiti del 20.09                  = -       €   3.850

Eseguiti del 22.09                  =         €   2.360

Eseguiti di oggi                      = -       €   4.750         

Saldo c/trading al 27.09       =        € 22.100

           

INTERVENTO MOF DEL 22 SETTEMBRE

Anche stasera mi limito ad inserire gli eseguiti di stamattina...nel week aggiornerò tutto...giuro...

NUOVA STRATEGIA SCADENZA GIUGNO 2011 - "MAN OF FIRE"

Sono incazzato nero per il settlement di venerdì scorso...aggiornerò domani sera il blog. Oggi ho eseguito qualcosa, da ripetere in caso di chiusure superiori  ai 6.600...

Ora sono stanco per spiegarmi meglio...buonanotte...a domani ! ! !

ESEGUITI VARI

 I'm tired ... I'll see you tomorrow ... today I did this ...


:-) :-) :-)

INTERVENTO YETI + TAPPI DELL' 08 SETTEMBRE 2010

Stamattina, ancora in ferie ed ancora incavolato nero con me stesso per essermi perso i 5.800 punti indice di Dax (e con essi le vendite di put ed acquisti di call settembre, che volevo sin dall’inizio di agosto), ho cercato di “smanettare” un po’ sulla scadenza che ancora aveva un payoff non soddisfacente per le mie abitudini.

Ho quindi eseguito la vendita di due ratio spread, di call e put, con l’acquisto itm. Visto l’incasso importante (che comunque non marginava nulla, protetto dalle odax di settembre e soprattutto dicembre), ho comprato senza esitare dei “tappi” atm su ottobre, al solo scopo di evitare possibili guai futuri con la marginazione, soprattutto in caso di ribassi corposi.

Ecco gli eseguiti 

Ed ecco il payoff della YETI MARZO 

e della TAPPI OTTOBRE.

Da qui a marzo, complice la blindatura della scadenza dicembre, starò praticamente in trincea, effettuando poche operazioni, comprando controtrend per proteggere il lato opposto al Mercato.

IL time dekay che scazzotta la scadenza ottobre, invece, cercherò di sconfiggerlo chiudendo gli spread, se la volatilità lo renderà possibile (aprendo, se necessario, acquisti su scadenza successiva). Se anche non dovessi farcela…poco male…ho speso poco (e vorrà dire che la mancanza di vola mi farà chiudere parte delle odax vendute su marzo senza spendere molto).

Quindi…in trincea…e buonanotte a tutti…con il saldo del c/trading che sale (senza alcun margine) 

ad € 39.800 ! ! ! 

               

TU VO' FA L'AMERICANO :-) :-) :-)

Hey, American cousins, how are you?
I was really pleased to meet you, and go with you but a few beautiful days. Excuse my broken English ... I did my best.
Who knows that sooner or later overcome my fear of flying, and you reach in the U.S. ... in Miami, or Kentucky, or Chicago ... or maybe Wall Street! ! !
A hug to you all. Do not forget you, and we'll be using Skype and email.

INTERVENTO MANERO DEL 07 SETTEMBRE

Peccato essermi eclissato durante le mie ferie...il Bastardax si era addirittura affacciato ai 5.800 punti...avrei sicuramente venduto put e comprato call per settembre...invece...

Vabbè, fa nulla: ho comprato stamattina delle put dotm, in maniera da congelare la scadenza dicembre. Payoff sempre positivo, le piccolissime "buche" potranno essere coperte con la vendita delle opzioni che ho in soprannumero.

Da domani, mi concentrerò sulla YETI - MARZO, dove attualmente la curva di payoff non mi soddisfa affatto.

Questi gli eseguiti

Questo il payoff a scadenza









IL saldo del conto trading scende ad € 23.500.