Come punto di partenza, ci tengo a spiegare il motivo che mi ha indotto ad utilizzare le opzioni, in particolare quelle sull'indice tedesco (più liquide e trattate anche su scadenze e strikes lontani): la possibilità di sfruttare i tutti i movimenti del mercato, cercando di assecondarlo, a volte di sfidarlo, e soprattutto di costruire Strategie bi-direzionali che possano avvantaggiarsi dei 3 versi del mercato.
Già, perché mi preme ricordare che i versi sono 3: rialzo, ribasso...e laterale.
IL mio modo di operare è abbastanza semplice: opero al 90% in spread. Normalmente parto comprando ATM oppure ITM, vendendo OTM. Ho creato un semplice TS che mi fornisce i probabili valori di chiusura dell'indice dopo 3, 6, 9 mesi che mi aiuta a prendere una decisione.
Niente di esasperato, è un TS creato da me, è pura statistica...ma siccome nessuno è ancora riuscito a mettere le mutande al mercato, è un aiuto come lo sono il mio Simulatore di Payoff ed il Simulatore di Margini (fornito dalla Piattaforma TOL).
Una volta impiantata, apporto alla Strategia dei correttivi per coprire le ovvie buche di payoff che si vanno a creare, muovendomi cercando di assecondare il lato del Mercato in guadagno, coprendo contemporaneamente il lato opposto (per proteggermi da eventuali voltafaccia dell'indice).
Mi sono imposto, cosa per me più importante di tutte, delle regole semplici semplici, che devo rispettare sia nel momento di impianto di una Strategia, sia in tutta la sua vita fino alla scadenza.
Eccole qui:
- Capitale disponibile € 50.000 tra premi e margini.
- Simulazioni a mercato chiuso, con ordini impartiti per il giorno successivo, evitando quindi di farsi prendere dalla volatilità del momento. Senza simulazioni...desisto ! ! !
- Payoff che NON devono tendere ad infinito (piccola concessione al momento dell'impianto, e solo per scadenze oltre i 6 mesi).
- Le Strategie avranno normalmente scadenza da 3 a 9 mesi.
- Target: 10-15% del capitale descritto al punto 1).
Ora scappo ad infilare la maglietta bianconera, poi magari stasera riepilogo le due figure ancora in piedi (scadenza dicembre e giugno).
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