Passa un'altra settimana, ed il dax si riprende i 200 punti persi la settimana prima...approfittando dei book calmi in una giornata tranquilla, con il dax che vivacchiava sui 5.700, ho trasformato il "quasi spread2 di call in un "quasi condor", e contemporaneamente ho "rollato" le put 5.300 vendute sulle put 5.400, comprandone comunque 2 più delle comprate.
In pratica:
- 9 call 6.000 a 120
+10 call 6.200 a 59
+20 put 5.300 a 111
-18 put 5.400 a 135
Senza l'addebito di margini (le comprate ITM erano più delle vendute OTM), incassai 4k €, portando così il saldo del mio conto a 40k €.
La cosa più importante che ho ottenuto, però, è stata la "spalmatura" del payoff, con una buca solo tra i 6.150 e 6.500 punti (ritenevo accettabile il rischio, visto che dopo un +millemila% contavo in uno stornicchio, e quindi i 6.150 mi sembravano lontani).
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