Dal 22 settembre sono passati pochi giorni, ma il dax si è sparato più di 200 punti di ribasso.
Come sempre in questi casi, allora, iniziai l'attività di tayloring, cercando sul mio Simulatore di Payoff le operazioni che potevo mettere in piedi per migliorarlo.
Dopo un pò di prove effettuate a mercati chiusi nei giorni precedenti, ho preferito trasformare il "quasi spread" di impianto vendendo put, comprando un "quasi spread" di call (simmetrico a quello d'impianto), scommettendo sul possibile rimbalzo dell'indice.
Approfittando della candelona grossa e rossa seguente alla comunicazione dei dati macro USA, ho effettuato:
- 9 call 5.800 a 125
- 9 put 5.000 a 125
+10 put 4.800 a 80
Anche questa volta, compro ITM e vendo OTM.
Spesa circa 6k €, margini zero. IL payoff ora è negativo per meno di 2k € al massimo (da 5.500 a 5.750 compresi). Saldo a credito del c/c 36k €
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