Un mese fa era Natale…ed eravamo vicini ai massimi dell’anno. Dopo 30 giorni, Obama dà un cazzotto ai Banchieri Quotati (solo in Borsa, purtroppo), ancora gonfi dei maxipremi guadagnati con i soldi dei contribuenti, e fa perdere molto slancio a Wall Street.
Venerdì un bel tracollino, stamattina pareva non proseguire nella discesa, e complice la mia assenza da impegni lavorativi mi sono dedicato un po’ alla sistemazione delle Strategie.
IL margine stamattina era salito a € 6.300 (era fermo ad € 2.500 venerdì), proprio in virtù della vicinanza delle put 5.500 vendute (FRUTTI DI FEBBRAIO), per cui ho pensato ad un mix “roll & split”: ho chiuso le put 5.500, ho venduto in numero leggermente maggiore le put 5.200 sempre su febbraio, e la differenza (a cui ho aggiunto il costo di 15 call 6.200 pagate un’inezia a coprire il lato call) l’ho slittata su call e put di giugno (FRUTTI DI GIUGNO), con un piccolo “ricarico”.
A sinistra e sotto ci sono le operazioni
Nota bene: nella sezione “split” , nel costo delle put 5.500 riacquistate ho indicato la somma algebrica di tutte le operazioni fatte su febbraio (€ 3.305 commissioni comprese), divisa per 15 che è il numero delle odax chiuse.
Ora la scommessa su febbraio sarà vinta se il Dax non scenderà sotto i 5.200 (l’8% circa da qui): mi sento abbastanza tranquillo, perché se dovesse continuare la discesa, le Strategie con scadenza marzo si rafforzerebbero, e non poco (tranne la DUBALLEY che necessita ancora di sistemazione, ma c’è tempo). La stessa tranquillità deve averla la Borsa , che mi restituisce tutto il magine, ed il saldo del mio c/trading diventa:
- saldo al 22.01 = € 31.700
- margini al 22.01 = - € 2.600
- operazioni di oggi = - € 3.700
- margine di oggi = zero
- c/trading ad oggi = € 30.600
Un veloce sguardo ai vari payoff.
Qui sopra febbraio:
Qui sopra febbraio:
Qui marzo: 
E giugno, con un buon margine di sicurezza (in due parti): 
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