Eccoci giunti al 22 settembre. IL Dax viaggiava sui 5.700 punti, giornata tranquilla tranquilla...
Decisi di imbastire una Strategia che potesse farmi guadagnare in caso di ribasso (dopo 6 mesi di salita ininterrotta non mi pareva utopia), e quindi partii con un "quasi spread" di put, con scadenza dicembre 2009:
+10 put 5.750 a 293 (leggermente ITM, così ho pagato in proporzione meno valore temporale)
- 9 put 5.300 a 138 (OTM che vivevano al momento di solo valore temporale)
Ovviamente non versai margini (anzi liberai quelli della ESTE vs METEO), pagando premi per
€ 8.300 circa.
La liquidità sul conto diventò circa € 41.700.
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