INTERVENTI MANERO + DOPPIO DELTA DEL 25 E 28 GIUGNO

Ma si può prendere febbre e mal di gola in questi giorni, con l'estate alle porte?

E il mare? E il sole? Me tapino...

Oggi va un pochino meglio...posso quindi aggiornare la situazione della MANERO e della DOPPIO DELTA,    visto che venerdì e ieri ho operato.


Come sempre accade...se stavo fermo era meglio, visto che mentre scrivo il Mazinga-dax pare proprio voler perdere i 6.000 punti (la settimana scorsa pareva lanciato verso i 6.500...roba da matti).

Vista la settimana di ribassi, ho incominciato a comprare call e vendere put.

In particolare, sulla DOPPIO DELTA lo scopo era  quello di chiudere il lato call, in maniera che il payoff non desse più problemi in caso di rialzo.

Stessa cosa ieri (a fine giornata, infatti, il rialzo s'è materializzato).

La DOPPIO DELTA non darà più problemi in caso di rialzi...per ciò che riguarda i ribassi, i 5.100 per ora sono lontani, e non voglio pensarci.

La MANERO è ancora "in lavorazione", penso in settimana di comprare spread di call e vendere put otm, in maniera da splamare meglio il payoff.


Ed ora uno sguardo al c/trading:

Saldo al 21 giugno    =     35.000
Rest. Margini            =  + 15.360
Eseguiti                     =  -   5.007
Saldo attuale             =  + 45.350 (circa)

La CCG non chiede Margini, visto le put acquistate su dicembre...e vedendo come il Mercato si sta girando mentre scrivo...non è un male ! ! !

Male, invece, mi fanno testa e gola. Per cui mi rimetto a letto. Bye bye.

CAPITAL GAIN

Fatta stamattina un'operazione "spartana", che mi serve ai soli fini "contabili": girato sul "conto liquidità" il 12,5% che pagherò quale capital gain sull'utile della HIROSHI GIUGNO.


Quindi 11.604 x 12,5% = € 1.450.

Potrò controllare meglio l'andamento del c/trading rispetto al capitale di partenza (ripeto: 50k), senza considerare le tasse pagate.




IL c/trading, adesso, presenta:

Saldo al 18 giugno      =        €  34.000
Restituzione Margini   =  +    €  17.810
Giro "spartano"          =  -      €   1.450
Margini attuali            =  -  €  15.360
Saldo attuale              =       €  35.000

INTERVENTO MANERO DEL 18 GIUGNO

C'è l'amico Deltazero, sul forum, che non si capacita di come è prezzata la volatilità sulle odax con scadenza lontana.

Dice di vedere cose strane.

Come se il Mercato prezzasse un forte aumento di volatitlità nei prossimi tempi...




Io di greche non ci capisco nulla, non riesco a far soldi usandole, guardo il solo payoff e buonanotte. Ma se Deltazero non si spiega sta cosa...posso mai io non sistemare la MANERO affinchè un eventuale crollo non mi faccia male, anzi...mi dia la possibilità di far soldi?

Ho quindi eseguito uno spread di put otm "potenziato" (cioè con più acquisti che vendite).

Spendo qualcosina, è vero, ma si riducono i margini ed il payoff si spalma definitivamente a sinistra.

Dovesse succedere quello che ipotizza Deltazero...mi farebbe un baffo...i problemi inizierebbero sotto i 3.600...in pratica nessun problema ! ! !


Questa la situazione del c/trading:

Saldo prima dell'operazione     =     35.000
Restituzione Margini                =  + 21.532
Eseguiti                                   =  -    4.722
Margini attuali                      =  -  17.810
Saldo attuale                         =  + 34.000


Manca ancora tempo alle 3 Streghe di dicembre, ma sono già molto tranquillo, e credo che avrò belle soddisfazioni.

SETTLEMENT HIROSHI GIUGNO

6.223,84

seimiladuecentoventitrevirgolaottantaquattro

in pratica sui massimi dell'anno, altro che flash crash, double dip, crolli e stracrolli ! ! !

IL bastardax s'è dimostrato il miglior indice al mondo, non toccato dagli storni americani, non crollato se non quella sera del 6 maggio, in cui per un attimo toccò i 5.500 (mai più rivisti in seguito).

Parlando dei freddi numeri, la HIROSHI GIUGNO non guadagna il massimo possibile...bastavano 100 punti indice in meno ed avrei portato a casa giusto il doppio...ma non posso certo lamentarmi: a fronte di un investimento di € 36.835,00 (di cui 1.472,00 per pagare le commissioni sulle 589 odax trattate),  porto a casa un gain di € 11.603,80. A spanne più del 30%, ma la cosa più importante è che supero, fin qui, il mio bersaglio di € 7.500,00 quale gain atteso dall'operatività in odax (il 15% annuo sui € 50.000,00 del c/trading). 

Per cui...il mancato guadagno che avrei avuto col settlement a 6.100 non mi fa male, e posso postarlo tranquillamente senza rodermi il fegato ! ! ! 

IL conto trading diventa, quindi:

Saldo al 14 giugno      =           €   7.800

Restituzione Margini    =   +     €      293

Settlement                  =    +     € 48.439

Margini attuali         =    -      € 21.532

Saldo attuale            =    +     € 35.000

Non aggiungo altro, basta festeggiare, perchè una parte dei soldi incassati già li ho investiti per uno spread di put sulla MANERO DICEMBRE.

INTERVENTO YETI + DOPPIO DELTA DEL 14 GIUGNO

Aquilone "a doppio delta".

Fonte = wikipedia.

Lo scorso 14 giugno, dopo un pò di chiacchiere da forum con l'amico Deltazero, e soprattutto con il Mazinga-Dax che si inerpicava verso i massimi del 2010, ho fatto alcuni pensierini:

1) compro qualche put sulla YETI (se non sui massimi, quando?)

2) mi servono però anche delle call, che se il Mercato non storna i Margini incominciano a far male

3) vendo otm su una scadenza ancora libera, sia call che put, per finanziarmi un pò.

Ecco, alla fine, tutti gli eseguiti 

Nasce quindi la DOPPIO DELTA, scadenza settembre, fatta tutta di vendite.

Ecco il payoff 

E questo è quello della YETI 

IL c/trading viene così movimentato:

Saldo all'11 giugno       =   € 10.000

Restituzione Margini     =   €      468

Eseguiti                        = - €  2.375

MArgini attuali             = - €     293

Saldo attuale               = + €  7.800

Ed ora...stasera guferò la Francia...ed aspetterò tranquillo e beato le Streghe di domani.

HO SONNO...

...E SONO INCAZZATO, DOPO LA PARTITA DI IERI, E DOPO IL BRASILE CHE SENZA MERITARE STA VINCENDO CONTRO UN'OTTIMA COREA ! ! !

Metto solo il link al forum, dove spiego le operazioni fatte ieri, in cui è partita la Strategia                       DOPPIO DELTA - SETTEMBRE 2010.   

Domani sicuramente aggiorno il tutto. 

Buonanotte...e forza Corea, che mentre scrivo ha segnato il 2-1...spero pareggi...

INTERVENTO MANERO DEL 11 GIUGNO

Giovedì mentivo...non era l'ultimo intervento quello. Ne ho fatto un altro ieri pomeriggio, vedendo il Mazinga-dax che risaliva a grandi falcate oltre i 6.000 punti, dopo essere scivolato in seguito ai pessimi dati economici americani diffusi nel pomeriggio.

A proposito, allego un grafico dell'indice che parte il primo maggio: tanta volatilità, è vero...ma alla fine siamo sempre sugli stessi livelli...   

Gli eseguiti di oggi sono simili a quelli dell'ultima settimana: controtrend, acquisto put e ratio call, sperando che un calo dell'indice oppure della volatilità mi aiuti a coprire le call vendute.  

IL payoff  è questo, con i problemi che iniziano a 4.300 (-30% dall'atm) e 7.100 (+16% dall'atm).  Posso verosimilmente sperare in vacanze tranquille...

IL c/trading registra un sostanziale pareggio (sono iniziati i Mondiali, e per un calciofilo come me...) tra la restituzione dei margini e la somma spesa per gli eseguiti.

Saldo al 10 giugno     =   +  € 10.300
Restituzione Margini  =   +  €   3.773
Eseguiti                     =  -    €   3.605
Margini attuali           =  -   €       468
Saldo attuale             =  +  €   10.000

Ed ora...in attesa delle 3 Streghe di Giugno...saluto tutti... tornerò forse lunedì sul mercato, per iniziare un bel "raddoppio orizzontale", figura tanto amata dall'amico di forum Deltazero, comprando put per la YETI - MARZO 2011, vendendone il doppio, stesso strike, per la MANERO 

INTERVENTO MANERO DEL 10 GIUGNO

Ultima operazione in controtrend, con il Mazinga/Dax che sale oltre i 6.000  punti (ma non doveva crollare?): acquistate put otm, e ratio call atm. 

Dico ultima perchè ho intenzione ora di aspettare tranquillo tranquillo le 3 Streghe di giugno.

Allego il payoff, con alcune personalissime annotazioni.

IL c/trading è presto fatto:

Saldo al 07 giugno    =  +  € 8.000

Restituzione margini  =  + €  9.348

Eseguiti                    =  - €   3.275

Margini richiesti       =  -  €  3.773

Saldo attuale            = + € 10.300

INTERVENTO MANERO DEL 07 GIUGNO

Eccolo qui, il più Grande e Forte Indice Mondiale...nonostante stamattina i futures USA fossero in perdita, nonostante i giapponesi si fossero schiantati...il dax ricopriva velocemente il gap down d'apertura.

Ho fatto in tempo ad eseguire quello che mi ero riproposto venerdì: ratio di put + acquisto call otm.

Mi ripropongo di fare altrettanto domani, in caso di ulteriori cali del 2/3% (ovviamente, in caso di rialzo, farei l'esatto contrario).

Questo fino alla spesa totale di 15.000 € circa (da completare comunque dopo le 3 Streghe di giugno).

IL c/trading (che ora inizia a chiedere margini), scende come segue:

Saldo al 04.06 =     +  € 20.000
Eseguiti            =     -   €  2.652
Margini            =   -   €  9.348
Saldo attuale    =   +  €  8.000    

Un pò pochini per i miei standard abituali...ma tant'è...bisogna combattere...il trading a volte è difficile...per ora allego il payoff...e vado a nanna  

INTERVENTO MANERO DEL 04 GIUGNO

Ieri altra giornata molto volatile: mattinata sopra i 6.100...poi via via perdita di spinta...per chiudere poi con un bel tonfo addirittura sotto i 5.900 (Ungheria trucca conti, €uro in picchiata, CDS italiani alle stelle...e varie altre notizie...alcune vere, altre false...chi lo sa ! ! !).

In mattinata, continuavano a frullarmi nella testa due pensieri, tra loro contrastanti:

• al rialzo = un eventuale settlement di giugno sopra i 6.500 farebbe guadagnare tanti soldi a pochi (quelli che compravano call durante i cali di maggio), e perderne molti a tanti (le controparti, che le call le vendevano, tanto doveva esserci un crack);

• al ribasso = il bastardax era vicino ai massimi di aprile, mentre l'indice guida, lo S&P 500, era sotto del 10%.

(dax in blu - s&p in rosso - 3 mesi)

Ho pensato quindi di comprare sia call che put, anche perchè dopo le 3 Streghe di giugno la CCG mi avrebbe addebitato circa 60.000 € (dopo gli eseguiti, la richiesta scende del 20%).

Ho operato sulla scadenza dicembre, visto che la HIROSHI è ormai blindata (e qualsiasi sarà il gain ottenuto lo riterrò soddisfacente), mentre questo ancora non si può dire per la MANERO, che sopra i 7.300 e sotto i 4.500 incomincia a perdere...e pure molto... 

Ho diviso la somma che vorrei investire, all'incirca 15.000 €, in 5 parti uguali, ed ho iniziato a comprare sia ratio call otm (tanto le call vendute è più facile si sciolgano come neve al sole, in caso di crolli e/o cali di vola), sia put otm. 

Farò (più o meno) la stessa cosa ogni 2/3% di movimento, al rialzo oppure al ribasso (a dire il vero, se il ribasso si trasformasse in un crollo, niente call vendute, per evitare sberle da ricoperture, forse ratio di put...per sfruttare le vendite di otm ingrassate dalla vola alta...non ho ancora deciso...).

IL payoff della Strategia diventa questo, ma per gli acquisti che dovrò ancora fare è da ritenersi provvisorio:

IL c/trading scende a 20.000 € (nessun margine richiesto).

Adesso non mi resta che aspettare la settimana prossima...per vedere se avrò fatto bene ad acquistare le put (come pare dopo la chiusura di ieri), oppure le call.