INTERVENTO "HIROSHI GIUGNO" DEL 26 FEBBRAIO

Venerdì mattina brutta sorpresa ! ! !

Non riesco a capire il perchè, ma il broker chiedeva € 9.300 di margini... 

Resto della mia idea che NON sia un problema della Cassa di Compensazione, piuttosto  dell'algoritmo del broker che fa le bizze. Sia su marzo, che su giugno, infatti, non ho particolari problemi al ribasso...se non sotto i 5.100 (marzo) e addirittura i 4.700 (giugno).

Vabbè...questa è un'altra storia che magari sarà oggetto di Post specifici...

In ogni modo, Simulatore di Margini e payoff della HIROSHI GIUGNO alla mano, ho deciso di comprare uno spread di put, con l'opzione comprata ATM, nonchè un numero uguale di call ATM, vendendo però il doppio OTM (non ci credo ad un rialzo corposo con questa situazione macroeconomica). 

Questo il payoff prima delle operazioni:

E questo è il payoff dopo gli eseguiti:

La teoria dei "vasi comunicanti" mi ha aiutato: comprando spread nella cuspide di payoff  massimo, si "spalma" l'utile su molti più strikes: il range 3.900 / 6.700 mi fa pensare che, su giugno, la pagnotta verosimilmente la porterò a casa. :-)

Ora la situazione del c/trading:

Saldo prima delle operazioni     =   € 34.400

Restituzione Margini                 =   €   3.300

Eseguiti di oggi                         =   €   7.200

Margini odierni                       =  Z E R O

Saldo al 26 febbraio                =  € 30.500

E' opportuno segnalare come alle 3 STREGHE DI MARZO (scadenza per cui ho investito circa          24.000 euro) la Cassa di Compensazione mi restituirà bei soldini (sempre che...sgratt sgratt...si chiuda tra i 5.100 e 6.050):

BUONA   DOMENICA   A   TUTTI   I   LETTORI

INTERVENTO "HIROSHI MARZO" DEL 24 FEBBRAIO

Nel pomeriggio, mentre tutti aspettavano le parole di Bernanke, mentre la Sec approvava una regola per "imbavagliare" lo short selling (o no? devo studiarla bene...mi pare strano, come se la Sec si aspettasse un aumento di vola a breve...mah...), sul blog non era possibile postare.

Ho eseguito (e postato sul forum) le operazioni  qui a sinistra: ho comprato call 5.650 e put 5.400, finanziandomi in parte con la vendita di un numero elevato di otm.

Dopo un paio di giorni di calo, e trovandoci in una zona di payoff in cui il guadagno è soddisfacente, ho preferito spalmarlo un pò a destra...perchè un rimbalzo con chiusura marzo sui 5.800 avrebbe vanifiato tutto.

Questo era il payoff prima delle operazioni di oggi:

Questo è il payoff attuale:

I margini stamattina erano nulli, dopo gli eseguiti la CCG me ne chiede pochini: ecco la situazione del c/trading:

Saldo al 22.02            =    € 32.200

restituzione margini      =    €   6.450

eseguiti di oggi             =   €      950 (comprensivi di commissioni)

margini attuali           =  €    3.300

saldo odierno             =  €  34.400

NUOVA STRATEGIA SCADENZA DICEMBRE - "MANERO"

Dal balcone di casa vedo solo pioggia…e nebbia…e freddo…pare novembre…

E mi sono pure beccato, da sabato, un fastidiosissimo virus para-influenzale, che mi porta dolori alle ossa e febbre alta. 

Come dire…la FEBBRE DEL SABATO SERA ! ! !

Ho fatto giusto in tempo, venerdì mattina, a mettere in piedi una Strategia con scadenza a Natale 2010, che appunto voglio chiamare MANERO, magari esorcizzo il virus J

  

In pratica, due “condor sporchi”, che si poggiano su strikes ITM (call 5.600) oppure leggermente OTM (put 5.400), e vedono le vendite di ali più lontane. La perdita massima (e quindi i margini) è bloccata grazie a DOTM  che rendono il numero delle odax acquistate maggiore di quelle vendute.

Questo il payoff: posso star fermo da 4.400 a 6.400.

Ottimo il gain intorno ai 5.000 e 6.000 punti, ovviamente dove si concentrano le vendite. 

Venerdì i margini erano inferiori...poi nel week sono un pò lievitati. Adesso la situazione è questa:

Saldo ante operazioni       =       € 36.950

Incasso "Manero"            =        €   1.700

Margini attuali              =       €    6.450

Saldo attuale                 =       €  32.200

Ed ora...tutti in pista...

http://www.youtube.com/watch?v=dCMNh829O58

http://www.youtube.com/watch?v=kXeoKrvy0FM

http://www.youtube.com/watch?v=RA63rRgEwVY 

REGOLAMENTO FEBBRAIO - FRUTTI

Lo sapevamo...con il settlement di oggi...nulla paghiamo, nulla incassiamo...

SALDO C/TRADING

Un rapido e felice post, per constatare che i margini sono a ZERO.

Per cui:

saldo c/trading    =    € 36.950
margini               =    zero




Buona giornata a tutti i lettori (per la cronaca, la media del 2010 è di 20 visitatori al giorno...grazie a tutti).

Ed un grazie particolare a...

ma soprattutto a te, Instancabile Grande Capitano

SALDO C/TRADING

OLEEEEEEEEEE


I MARGINI STANOTTE SONO SCESI 
A 6.900 EUROOOOOOO









Per cui:
saldo del c/trading   =  € 30.000
margini                   =   €   6.950








Ed ora...sempre e comunque...
FORZA JUVEEEEEEEEEEEEEEEE

INTERVENTO HIROSHI MARZO 2010

Nel pomeriggio ho deciso di muovermi come avevo pensato ieri sera, ricomprando le call 5.900, splittandole sulle put 5.200 (le 5.000 preventivate non valevano più nulla) e sulle call 6.000. 

Incasso qualcosina, e soprattutto spalmo il payoff rendendolo positivo da 5.150 a 6.050.  

L'Eurex mi chiede un bel pò di margini...ma udite udite...non tanto per le operazioni fatte oggi, bensì per le  put 5.200 scadenti venerdì, e che ormai non valgono neanche 1 punticino ! ! !  Tant'è vero che venerdì mi verranno quasi del tutto restituiti...

Questa sistemazione porta le vendite su marzo ad un livello non usuale per la mia operatività: 45 put 5.200 e 33 call 6.000 sono in effetti un pò tantine.  Compitino da qui alle 3 Streghe di Marzo: controllare queste opzioni, chiudendole quanto prima. Su marzo, oppure comprando giugno...per me pari sono ! ! ! Non nascondo una certa preoccupazione...ma non volevo rischiare un allungo del bastardax nel mese di marzo, che mi avrebbeobbligato a potermi muovere soltanto spostandomi su scadenze successive, registrando una perdita su marzo.

SITUAZIONE C/TRADING

=====================

Saldo ante operazioni       € 34.200

Incasso odierno               €   2.750

Margini                        -  € 17.950 (ripeto: venerdì saranno
                                                       restituiti almeno € 12.000)
Saldo attuale                 € 19.000

PAZZA IDEA SULLA HIROSHI MARZO 2010

HO  DELLE  STRANE  
IDEE...


NON LO FACCIO MAI...MA STAVOLTA...QUASI QUASI...


VORREI SPOSTARE
LE CALL 5.900 
SEMPRE SU MARZO, VENDENDO  CALL 5.900 E PUT 5.000

In pratica, potrei muovermi come sopra










IL payoff sarebbe ben spalmato dai 5.000 ai 6.050 (piccola perdita sui 5.800):

IL problema è la marginazione: fino al prossimo venerdì, l'Eurex trattiene più di € 20.000. Poi restituisce il tutto, dopo la morte delle put 5.200 scoperte (che potrei anche chiudere...ma non voglio spendere soldi inutilmente).

Che faccio? Boh...la notte porta consiglio ! ! !   Domani sul forum darò notizie in real.

AGGIORNAMENTO SALDO C/TRADING

Nulla succede alle Strategie...mentre con piacere la Cassa di Compensazione mi restituisce tutti i margini, per cui il saldo del conto sale ad € 34.200.


A metà settimana vorrei ricomprare le 19 call 5.900 marzo, spendendo la metà del prezzo attuale. Per giugno ora non mi preoccupo per nulla.

Vediamo da martedì, domani USA in ferie...

STRATEGIA "HIROSHI" SCADENZA GIUGNO 2010

...continua l'amarcord...e visto che visualizzare tutte insieme le varie Strategie con stessa scadenza è sicuramente più facile...mi faccio lanciare da Miwa altri componenti ! ! !   

Unisco quindi tutte le odax scadenza giugno 2010 (ESTE vs METEO, ALBERO, FRUTTI SPLITTATI DA GENNAIO E FEBBRAIO, FRUTTI IAM) nella Strategia HIROSHI - GIUGNO, che ha al momento un payoff positivo da 4.700 a 6.800, ed ai valori attuali di sottostante guadagna molto bene (oltre 10.000 euro). Addirittura (per me shortarolo è inusuale) in caso di bel rialzo sopra i massimi di gennaio, il gain è anche doppio...

A giugno mancano ancora tante settimane, non conviene intervenire ora...a meno che i ribassi non continuino la settimana prossima, allora sì che qualche call semi-morta la comprerei per sfruttare eventuali rimbalzi. IL lato put per ora non mi preoccupa.

Buona domenica ai lettori...

STRATEGIA "HIROSHI" SCADENZA MARZO 2010

Ahhhhh, quanti ricordi…quanti ricordi…vi ricordate il protagonista del cartone animato a fianco?  Era uno dei miei idoli di quando ero piccolo…avevo anche un vestito di carnevale con quel collo grandissimo...

Si chiamava Hiroshi…giapponese…non ricordate? Vabbè…vi aiuto…se vi faccio vedere questo? 

Dite…che c’entra con le opzioni? Mah, forse nulla, o forse no ! ! !

Vi ricordate “Lanciami i componenti? Agganciamento!” Beh, questo ho fatto: per capire meglio, visto che mi confondevo con tutte le Strategie scadenza marzo (AGAIN SHORT, DUBALLEY, ALBERO), le ho “agganciate” tra loro, mettendo insieme tutte le varie odax scambiate.

E’ venuto fuori questo "payoff globale":

Brutta la buca da 5.700 a 5.850, ed un settlement interessante lo avrei avuto solo sotto i 5.250..nè carne, nè pesce, quindi. Questo principalmente per “colpa” della sciagurata DUBALLEY, che si mangia tutto il gain della mitica           AGAIN SHORT…

Stamattina, in prima mattinata, libero da impegni di lavoro, ho comprato call e put 5.500, finanziandomi con la vendita di OTM. In particolare, sul lato put, gli strike venduti iniziano laddove il payoff ante-intervento sarebbe iniziato ad essere bello interessante (i 5.200, appunto).

Le operazioni mi hanno consentito da un lato di incassare ciò che l’Eurex mi chiede in margini (peraltro, la Cassa mi vincola la somma per le put vendute su febbraio, ma allo strike 5.200 non voglio pensarci, per ora), e soprattutto di avere un payoff molto intrigante da 4.800 a 5.700 (il lato call, con i crolli che anche oggi continuano, lo chiuderò spero con poca spesa).   

La situazione del mio c/trading diventa:

saldo al 04.02 =         € 30.000

incasso odierno =       €   4.200 (al netto delle commissioni pagate)

margini =                  €   5.700

saldo odierno =        € 28.500

Ed ora, mentre i catastrofisti iperversano...un pò di commovente amarcord