Etichette

venerdì 30 aprile 2010

INTERVENTO "HIROSHI GIUGNO" DEL 29 APRILE


Strane cose stamattina...non capivo...ero perplesso: 

1. i giornali, scritti e parlati, erano tutti un osanna al piano di salvataggio per la Grecia (piccola parentesi: sembra che i soldi li mettano solo i Merkel Boys);

2. l'America, seppur nella sessione notturna, era positiva, molto vicina ai massimi della settimana scorsa;

3. La borsa di Atene volava;

4. il Dax era leggermente positivo...e le call che mi servivano per blindare a destra la Strategia erano molto negative. 

Allora...seppur impossibilitato all'acquisto tramite TOL, ho chiamato il broker per comprare le call otm che volevo.

IL saldo del conto scende così a poco più di             € 21.500, con margini sempre a zero.



Quasi dimenticavo: il payoff.   Eccolo qui sotto.


Da ora, provvederò a vendere un pò di spread di call in caso di rialzi, oppure di put nel caso opposto, in maniera da coprire la piccola buca di payoff. Penso che comunque vada, sarà un successo ! ! !

Buonanotte a tutti.

mercoledì 28 aprile 2010

INTERVENTO "MANERO" + "HIROSHI" DEL 28 APRILE

Nel post di ieri sera dicevo: "faccio perdere al Mercato un paio di punti percentuali...e poi compro call"...

Beh...che dire...ogni promessa è debito: quindi stamattina ho fatto ciò che avevo in mente.

Ho speso poco, spostando molto a destra il lato pericoloso della HIROSHI GIUGNO (che posso tranquillamente blindare del tutto domani, comprando una decina di call ormai putrefatte, intorno allo strike 6.800 / 7.000)






IL payoff su giugno diventa questo









IL payoff su dicembre si trasforma così





Situazione c/trading:

Saldo a ieri:                 +  14.000
Eseguiti di oggi            -     3.855
Restituzione Margini    +  11.659 **
Saldo oggi                  +   21.800

** come pensavo ieri, oggi non margino. Del resto, basta vedere i payoff, che in caso di ribasso sono più performanti e non tendono poi ad infinito (soprattutto su giugno).

martedì 27 aprile 2010

INTERVENTO "MANERO" + "HIROSHI GIUGNO" DEL 26 APRILE

Domenica scorsa, pensando alla volatilità sotto i tacchi, postai un grafico a barre mensili del Bastardax, con l'evidenza dei ribassi maggiori.

Altro che secchiata d'acqua...oggi c'è stato un mega-gavettone ! ! !

A proposito di grafici, quant'è bello quello odierno (ogni barra dura 60 minuti).

Ma ci rendiamo conto: l'Agenzia S&P taglia il rating della Grecia a Mercati aperti, a meno di un'ora dalla chiusura, portandolo a "junk", cioè spazzatura, zero, kapputt, come l'Argentina ! ! !

Lo taglia solo adesso? Quando (se avessero ragione) i buoi sono scappati? E dov'era fino a ieri? Ed un mese fa? Questi sarebbero "analisti"? C'entra qualcosa l'asta dei Treasury USA...che si pensava potesse registrare poche adesioni tra i risparmiatori...ed ora, invece, se li strappano di mano, considerando "bene rifugio"  i titoli di Stato Yenkees ?

Vabbè...chemmifrega...io trado opzioni...







Appunto, le opzioni: ieri, con il Dax sui massimi dell'anno, ho acquistato qualche put (otm su giugno, dotm su dicembre).

Ecco il payoff della HIROSHI GIUGNO  







E qui la MANERO DICEMBRE  


   


Su giugno posso ritenermi soddisfatto: faccio scendere i Mercati un altro paio di punti percentuali, e poi compro il lato call (strike oltre 7.000)...e poi solo tayloring fino a scadenza.


Su dicembre farò più o meno la stessa cosa: oltre a comprare call otm, potrò addirittura vendere qualche put otm (intorno allo strike 5.000), senza marginare troppo, visto che le put 6.000+5.700+5.400 "tengono" le vendite otm.

Vedrò cosa offrirà il Mercato.



Uno sguardo al c/trading:

Saldo al 25 aprile             22.500
Restituzione margini    +    6.196
Eseguiti di ieri              -     3.037
Margini attuali **          -  11.659
Saldo attuale                 +  14.000

** domani mattina, credo, non marginerò più nulla :-)






lunedì 26 aprile 2010

domenica 25 aprile 2010

AGGIORNAMENTO

Allora...sta Grecia...fallisce o no?

E GS...la incriminano oppure no?

E Premio Nobel Obama, si farà sentire dai Guru di Wall Street oppue no?

Insomma, il Mercato prima si spaventa, pare stornare...poi invece ritorna sui suoi passi, aiutato anche da non-notizie che invece vengono strombazzate come segnali di forte ripresa economica (vedere aumento di vendite case USA +44%...del nulla...siamo ai livelli delle vendite del periodo Kennedy).

Le mie Strategie restano ferme così, per ora. I margini arrivano quasi a zero (non aggiorno perchè non importante adesso)...e tutto va bene ! ! !

In ogni caso, tanto per non dimenticare che il Bastardax quando vuole può far male, e per non farci anestetizzare dalla volatilità ai minimi termini, allego un grafico mensile del Dax (partenza gennaio 2006)...che personalmente uso a mo' di secchio d'acqua fredda in faccia (vedere le candele rosse per credere) ! ! !



Buona domenica a tutti.


giovedì 15 aprile 2010

SONO MOLTO TRISTE STASERA...

Raimondo Vianello, che si è spento stasera, ha accompagnato buona parte della mia adolescenza.

Quando i programmi dopo i TG iniziavano alle 20.30, e senza pubblicità infinita, alle 22 erano belli finiti...e tutti a nanna ! ! !

Una persona mai volgare, mai polemica, ironica come poche.

Mi hai sempre ricordato mio papà, che non c'è più da quasi vent'anni, ormai.


CIAO RAIMONDO, MI MANCHERAI TANTO

lunedì 12 aprile 2010

INTERVENTO "HIROSHI GIUGNO" & "MANERO DICEMBRE" DEL 12 APRILE


Ecco la giornatina che volevo: un bel lavoro di sartoria... 

Nella notte appena passata accordo sulla Grecia (mi aspetto che da un momento all'altro suonino al citofono per farsi prestare qualcosina con cui sanare i loro bilanci farlocchi), Dax che apre intorno ai  6.300...ed io che compro il "butterfly" di put (non ho comprato le put 6.300, ma le 6.250, che costavano ovviamente meno, ed erano più scambiate) per coprire la buca di giugno, nonchè put (non in spread) per iniziare a coprire la buca di dicembre.

Quest'ultima operaione l'ho discussa sul forum con il mitico Deltazero, che in pratica mi ha consigliato di non operare in spread sulle put, ma comprare soltanto, rimandando la vendita dopo l'eventuale storno che mi aspetto.

Se poi lo storno non arrivasse...non cambierebbe nulla, perchè al rialzo comunque ho payoff positivo ! ! !

Ecco gli eseguiti di stamattina, subito dopo l'apertura.

Ho speso un pò di soldi, è vero, però ora la       HIROSHI GIUGNO è praticamente ingabbiata...e sulla MANERO DICEMBRE, come dicevo ieri, potrò limitarmi a lavorare di sartoria: in caso di ribassi, ho delle put da vendere (e magari ricoprire le call scoperte); in caso di rialzi, sono comunque in utile fino a +15% da ora ! ! ! 

Se il rialzo continuasse, l'abbassamento della volatilità mi dovrebbe permettere di intervenire/rollare/splittare/ senza troppa spesa.

Vedremo...frattanto la CCG mi restituisce quasi tutti i margini...evvivaaaaaaaaa







Uno sguardo al c/trading:

Saldo al 09 aprile:          +  24.000
Eseguiti di oggi:             -  11.912
Restituzione margini:     +  16.608
Nuovi margini:             -    6.196
Saldo c/c:                    +  22.500 








Oooooops...quasi dimenticavo i payoff:


giugno 






dicembre

domenica 11 aprile 2010

SIMULAZIONE PER LA "MANERO DICEMBRE" DI LUNEDI' 12 APRILE

Manca ancora tanto tempo, è vero...ma siccome la primavera non arriva, le temperature sono ancora fresche...e soprattutto se non si comprano put sui massimi quando si comprano...domani comprerei un semplice spread-










IL payoff della MANERO DICEMBRE passerebbe da così: 












A così: 













Vedremo domani.

sabato 10 aprile 2010

SIMULAZIONE PER LA "HIROSHI GIUGNO" DI LUNEDI' 12 APRILE

Quanto sono brutte le buche, vero?

Soprattutto quelle di payoff ! ! !





Ho quindi pensato alcune cose:


  1. il payoff della HIROSHI GIUGNO presenta un buon utile sopra i 6.150
  2. la buca è massima sui 5.900
  3. ricomincia il gain sotto i 5.300 (per ora pare impossibile arrivare lì)
Se compro put adesso, sacrifico un pò di utile del lato destro della Figura, ma ovviamente incomincio a coprire la buca. Siccome preferisco comprare sempre in spread, se simulo l'acquisto di                                15 condor itm 6.300-5.900-5.750...ottengo che le vendite sullo strike con maggior perdita coprono tutta la buca ! ! !



In pratica, spendo qualcosina, ma da qui  a giugno non devo fare altro che osservare, e con attività di tayloring coprire le odax vendute sugli eccessi opposti (se sale copro le put 5.900, se scende le call 6.700).






Ecco il payoff dopo l'eventuale operazione:



Per ora...buona domenica a tutti...

venerdì 9 aprile 2010

INTERVENTO "HIROSHI GIUGNO" DEL 09 APRILE

M'è andata abbastanza bene...ieri ho combinato un piccolo pasticcio, per fortuna oggi il bastardax ha deciso di correre di nuovo verso i massimi dell'anno, dandomi così la possibilità di acquistare put a costi inferiori a ieri

Ho potuto così "resuscitare" il payoff in caso di ribassi repentini: da qui a maggio chi può dire che non avvengano?



Ho comprato 5 put 6.000 (ieri avevo venduto troppe put 5.800...potevo ricomprare quelle...ma ho preferito uno strike meno otm), spendendo qualcosa ma recuperando molti Margini.






Ora il payoff mi piace di più:



Un occhio al c/trading:

Saldo a ieri              + 18.000
Eseguiti di oggi:        -   2.750
Restit. margini:        +  25.358
Nuovi margini:      -  16.608
Saldo odierno:      +  24.000


giovedì 8 aprile 2010

INTERVENTO "HIROSHI GIUGNO" DELL' 08 APRILE

ERRORE?

ORROREEEEEEEEEEEEEE ! ! !


Prima di spiegare perchè, mi dite come sono  andate le vacanze di Pasqua? A me benissimo: fratelli, sorelle, amici sinceri Un pranzo, una cena, una passeggiata nel parco per un gelato...cose semplici...le migliori. Almeno per il sottoscritto ! ! !

Torniamo ora alle odax ed al mio erroraccio: il Mercato ha aperto malino, dopo la diffusione dell'ennesimo dato occupazionale USA è andato anche peggio, scendendo sotto i 6.150 punti (-1,50%).

A quel punto mi sono detto: vuoi vedere che è un'altra finta? E dato che il payoff di giugno presenta una buca dai 5.600 ai 6.050, mentre ho un bell'utile sia in caso di ribasso che di rialzo, ho deciso di spalmare un pò  l'utile comprando spread di call, finanziandomi vendendo put.



Ho commesso però un madornale e grave errore: le put dovevo venderle in spread, non nude. come ho fatto io. IL  payoff adesso si è parecchio "incattivito" sotto i valori di Mercato correnti: non avevo purtroppo i miei excel con me, mi sono lasciato trasportare dalla convinzione che sarebbe rimbalzato, i margini non aumentavano molto...e zacchete ! ! ! Ho creato una Strategia che Fantozzi avrebbe detto...

La Figura che si è venuta a formare, con molta probabilità, la sistemo senza troppi danni domani, comprando put (le 5.800 vendute oggi, oppure strike più in alto), ma se oggi chiudeva a -5% che facevo?

Prima:


Dopo:



Che dire oltre? Anche questo qui sbaglia, guadagna 200 volte il mio stipendio, e nessuno gli dice nulla...migliorerò anche io...

Rapido sguardo al c/trading:

Saldo al 26 marzo:       22.000
Eseguiti di oggi:         -    1.780
Restit. margini:          +  23.138
Nuovi margini:       -   25.358
Saldo odierno:       +   18.000