NUOVA STRATEGIA SCADENZA MARZO 2011 - "YETI"

Mamma mia che rialzi...che volatilità: fino a martedì mattina credevamo nell'Armageddon...a distanza di 48 ore stiamo a parlare di nuovi massimi...

Sui vari forum finanziari è tutto un parlare di doppi minimi, doppi massimi, Testa e Spalle, target che ritengo attualmente abominevoli: S&P a 800...no no, forse 1.300...anche oltre...

Beh, pensando ai target letti qua e là ho cercato una Strategia che a quei livelli desse il massimo guadagno, e  ricordando un altro essere abominevole...ecco eseguita la semplice YETI - MARZO 2011: spendo poco, margino nulla (per ora), ed ho spazio e tempo per sistemare gli strikes ora lontani, che però da qui a 9 mesi potrebbero avvicinarsi...  

IL payoff è questo

IL c/trading viene depauperato della sola spesa per gli eseguiti, senza marginare nulla:

Saldo al 25 maggio  =   25.150

Eseguiti                   = -   1.820

Saldo al 27 maggio  =   23.330

INTERVENTO "HIROSHI GIUGNO" DEL 25 MAGGIO

Oggi altra giornatona J

Mega gap down in apertura…poi timido tentativo di rialzo, subito abortito. Come al solito, l’apertura USA non drammatica, con successivo lento recupero, hanno portato un po’ di serenità finanziaria.

In mattinata ho comprato delle call 5.900, tanto per spalmare ancora più il guadagno in caso di rimbalzo. 

Ora la HIROSHI si presenta con questo payoff  

Qui sotto si vede meglio il guadagno per ogni strike:

Uno sguardo al conto trading, che vede la restituzione totale dei Margini:

Saldo precedente        =          18.300

Eseguiti                      =  -        2.037

Rest. Margini              =  +       8.911

Saldo attuale              =          25.150 (circa)

INTERVENTO GO SHORT DEL 19 MAGGIO

Altra giornatina simpatica L

I Paesi Europei che diavolo fanno? A prescindere dalle scelte, che possono anche in seguito rivelarsi sbagliate…ma porca vacca almeno prendetele all’unisono ! ! !

Vabbè, veniamo alle Strategie: alla Hiroshi i ribassi servono, ed oggi l’abbiamo sfruttato, nonostante una giornata lavorativa molto movimentata, almeno quanto gli indici.

Avevo intenzione ieri sera di comprare un ratio spread di put (+5 strike 5.850 / -10 strike 5.250). Poi vista l’apertura, non proprio critica, ho deciso di comprarne solo 3…e di rimandare il completamento dell’operazione nel momento in cui si fosse verificato un calo (per vendere le otm a prezzi maggiori).

IL calo c’è stato (eccome), quindi a fine giornata ho completato la Figura, comprando anche poche            call 6.150, per iniziare a spalmare il lato destro.  

Ho speso alla fine poco, ed il gain è ora questo.  

Ora i ribassi mi porteranno l’utile che voglio, e per gli eventuali rialzi/rimbalzi sfrutterò le call comprate oggi per completare la butterfly con le call 6.400 comprate il 14 scorso, vendendo 10 call 6.250/6.300 (vedremo i prezzi).

I conteggi sul c/trading sono presto fatti:

Saldo precedente        =          € 15.000

Eseguiti odierni            =  -      €   2.117

Rest. Margini              =          € 14.328

Margini attuali             =          €   8.911

Saldo odierno             =          € 18.300

Mentre scrivo, i Mercati USA recuperano dai minimi (che lo ripeto in silenzio, non mi sembrano in panico). 

CHE TRISTEZZA

Meno male che è finita.

Cinquentasei gol subiti (più del Bologna), quindici partite perse (due in più del Catania), di cui sei in casa (come l’Atalanta).

Umiliati ovinque: in Italia (il Siena, retrocesso, pareggia da 3-0 a 3-3), all'estero (ci bastava un pari per andare avanti in Champions League contro il Bayern, ne abbiamo presi 4). Con piccole squadre (il Bari a casa sua ci ha preso a schiaffoni), con le grandi (il Milan in 2 partite ci ha bucato 6 volte).

Unica nota positiva: la vittoria in casa, contro gli eterni rivali dell'Inter.

Arriviamo all’ultima giornata senza giocarci nulla, sapendo che buona parte dei giocatori andrà via: Camoranesi, Cannavaro, Grosso, Melo, Diego. Chi ha fatto peggio questa dannatissima annata?

Per colpa loro, molto probabilmente andranno via anche Buffon e Sissoko, che molte volte hanno aiutato la squadra a non perdere ulteriori partite.

Per giunta, siamo ancora senza Allenatore, senza Direttore Sportivo…per cui impossibilitati a programmare nulla per la prossima stagione.

Sono triste, come non lo sono mai stato. E nel frattempo, il mio Ranieri (mi piaceva come persona, e soprattutto sono ancora schifato per come è stato trattato) si gioca lo scudetto ! ! !

Spero solo che l’anno prossimo si pensi ad imbastire una squadra giovane, con giocatori che danno l’anima fino al novantesimo, attaccati alla maglia, alla storia, al nome, pescando dal buon settore giovanile.

Una canzone per il mio stato d'animo:  http://www.youtube.com/watch?v=u8-T9ThvOjM

INTERVENTO "HIROSHI GIUGNO" DEL 14 MAGGIO

Altro crollicchio, dovuto ai timori per i Paesi Europei. Gli USA non seguono, laggiù lo storno è assimilabile, per me, a prese di beneficio.

Nel pomeriggio ho acquistato un pò di call. Certo, potevo anche aspettare...visto che il ribasso è continuato...però..se mio nonno aveva 3 palle era un flipper ! ! !

Queste le semplici operazioni effettuate, che ovviamente coprono la "buca" di payoff, che ora è sempre positivo in caso di rialzo. Risolvo anche il problema dovuto all'aumento dei margini, che stamattina (a causa dei rialzi dei giorni scorsi) erano saliti a oltre 20.000 euro...

Qui si vede meglio il gain, che ritengo molto soddifacenti:

Veloce aggiornamento del conto trading:

Saldo precedente     = + 13.250

Restituzione Margini = + 17.288

Eseguiti                    = -    1.210

Margini attuali          = -  14.328

Saldo attuale            = + 15.000

...shhhhh, non lo diciamo a nessuno, ma la mia idea è che a giugno non scenderemo oltre i 5.300 (ipotesi peggiore), e non riusciremo a sfondare i 6.300. Cercherò nel pomeriggio la soluzione migliore per spalmare il massimo gain in questo range...così poi ci dedichiamo a dicembre...

INTERVENTO "HIROSHI GIUGNO" DELL' 11 MAGGIO

Ieri pomeriggio stavo proprio maluccio: il mio stomaco faceva come il Dax dal Primo Maggio 

Più guardavo l’Indice, che da -1% recuperava le perdite ed andava positivo…più mi veniva in mente che la HIROSHI aveva una “buca di payoff” (vabbè…non proprio buca…diciamo il punto di minor guadagno) proprio intorno ai 6.000 punti.  

Ero a casa, quindi una rapida simulazione…e zacchete, eseguo un’altra “semi-butterfly” con le vendite concentrate proprio sugli strike 6.000 e 6.100, ed i pilastri più otm. 

Sul forum parlerò sicuramente a lungo con Deltazero, che (giustamente) dice di studiare meglio le Strategie Orizzontali (per intenderci, quelle fatte con opzioni che hanno scadenza diversa) per ridurre commissioni e rischio…per ora, comunque, le operazioni che ho effettuato mi permettono di “spingere” il gain  verso destra.

Ovviamente, essendo la coperta sempre un po’ corta, in caso di crollo sui valori della settimana scorsa guadagnerei molto meno (ssssshhhh, sottovoce dico che sopra i 6.800 incomincio pian pianino a perdere...ma ora non ne voglio parlare  J ).

Uno sguardo al conto trading:

Saldo al 10 maggio     =  +  22.250

Eseguiti                      =  +    8.588                

Margini attuali            =  -   17.588

Saldo odierno            =  +  13.250

Che dire: i margini sono un po’ tantini, il problema è rappresentato dalle 24 call 6.400 vendute, che solo in piccola parte sono “protette” da call più itm: vedrò di chiuderle o spostarle su strikes a destra, non appena la vola e l’indice scenderanno un tantino…se scenderanno… J

INTERVENTO "HIROSHI GIUGNO" DELL'11 MAGGIO

Ho troppo sonno, non sto benissimo...un rapido post per elencare le operazioni fatte a fine giornata, per coprire la buca...che proprio non mi piaceva ! ! !

Domani vedrò di postare gli aggiornamenti, e dei motivi. 

Buonanotte.

INTERVENTO "MANERO" + "HIROSHI" DEL 10 MAGGIO

Uffaaaaaa, peccato...sono arrivato tardi...

Venerdì sera non sono riuscito a "vendere panico", causa book impazziti...pensavo di poterlo fare oggi...invece...la Merkel...

Mamma mia che RIALZONE ! ! !

Ammazza che Piano ! ! !

Non è che per sbaglio s'è sbagliata pure la Merkel. come quel trader USA di giovedì...scrivendo 1 TRILIONE, anzichè 1 MILIONE ? ? ?

Bando alle ciance, le operazioni fatte stamattina dovevo farle venerdì, ma la troppa volatilità non mi ha permesso di operare con la dovuta calma. 

Comunque, anche facendolo oggi, incasso qualcosa senza marginare, spalmo ancora di più il payoff  della MANERO , in cambio di un piccolo sacrificio che deve fare l'amata HIROSHI...che sui valori attuali ritorna a non guadagnare quasi nulla ! ! !

Ora il payoff di dicembre è più spalmato, e fino a giugno posso fare ancora molto.

Allego il payoff della HIROSHI...

...e della MANERO  

La situazione del Conto Trading è presto fatta:

Saldo al 04 maggio =   18.220

Eseguiti di oggi       =  + 4.030

Saldo oggi             =    22.250 (circa).

Mentre scrivo, l'indice è di nuovo a 6.000 punti...ma pensa te...due giorni fa ha toccato 5.500 ! ! !

NON HO PAROLE

Non è il caso di parlare di margini, payoff, strategie e varie.

Qualcuno, ne sono certo, in Usa ci ha rimesso le penne. Per un errore nella digitazione di un ordine? Non so...non ci credo.

E la controparte che ha comprato a ZERO alcuni titoli? Restituisce il mal tolto?

Staremo a vedere, nei prossimi giorni. Allego solo un grafico, a futura memoria di quello che può succedere. MAI vendite scoperte. MAI, se non con scadenze lontane, che almeno si riesce ad uscirne senza le ossa rotte.

Buonanotte a tutti.

INTERVENTO "HIROSHI GIUGNO" DEL 04 MAGGIO

Mamma mia che botte ! ! !

In giornate come queste, sono contento di essermi dato delle regole ferree nel trading, con vendite scoperte ridotte al lumicino, e sempre su scadenze lontane.

Sono anche molto felice di aver scelto le opzioni come strumento d'investimento, per costruire Strategie bidirezionali, che non si lasciano influenzare da bolle speculative e/o scene di panico.

Torniamo alla stretta operatività: stamattina, come discutevo in real time sul forum, ho comprato un semplice condor di put, tanto per coprire la "buca" di payoff che la Strategia aveva dai 6.000 ai 6.100.

Ovviamente, non avrei mai pensato ad un ribasso come quello di oggi...anzi, col senno di poi avrei potuto comprare delle semplici put otm, e forse avrei fatto meglio. Ma stasera dico: VA BENE COSI'.

Sia in caso di ribasso corposo, che in caso di recupero sui massimi dello scorso mese, avrei un buon guadagno.

Se poi il Mercato dovesse fermarsi su questi valori...guadagnerei lo stesso ! ! ! Meno che nei casi descritti, ma sempre guadagno sarebbe...

Ecco infatti il payoff dopo gli eseguiti, penso si commenti da solo.

Per scaramanzia, vediamo meglio i soli guadagni minimi...gli altri...non voglio nemmeno pensarci:

6.000 = € 5.300       6.050 = € 5.800          6.100 = € 3.800

6.150 = € 5.800       6.200 = € 4.800          6.250 = € 4.000

Veniamo alla situazione del c/trading, ancora senza Margini:

Saldo al 29 aprile =          € 21.500

Eseguiti di oggi     =      -  €   3.280

Saldo odierno      =         €  18.220 **

** è utile ricordare che per la Hiroshi sono stati spesi fino ad ora quasi € 35.800 (escluse le tante commissioni), che verranno tutti restituiti alle 3 Streghe di Giugno, con i guadagni che ho spiegato sopra. 

Che dire...per qualche settimana posso fare il mero spettatore...dedicandomi con calma alla           MANERO DICEMBRE...aspettando con calma che i mercati i calmino...magari continuando a discutere, sul forum, con il mitico Deltazero e le sue Strategie Orizzontali (quelle che usano opzioni con scadenze diverse)...che proprio non amo...

Buonanotte.