INTERVENTO "TAPPI OTTOBRE" +"WILLY" + "IAM" DEL 07 OTTOBRE 2011

Come dicevo nel precente post, il mese di settembre, chiuso sui 5.500 punti, mi lasciava buona liquidità e payoff tranquilli e senza perdite fino ai lontani 4.000 punti.

Ma ho vissuto l'ultima settimana con la convinzione che i 5.000 fossero ancora troppo vicini, soprattutto con la volatilità di questo periodo, ed intorno a quei valori avrei potuto avere problemi di margini.

IL giorno di S. Francesco, intorno ai 5.200 punti, marginavo quasi 50.000 euro, con buona parte della liquidità bloccata e non utilizzabile. 

Ieri, quindi, con il Dax abbastanza tranquillo (se si esclude la sparata coincidente con la pubblicazione dei dati americani), ho eseguito alcune operazioni, che vado subito a fotografare:

Le considerazioni che mi hanno spinto a compierle sono semplici.

La TAPPI OTTOBRE è ormai m-a-t-e-m-a-t-i-c-a-m-e-n-t-e chiusa. Avrò sicuramente buttato nel cestino quanto fatto ieri, ma ora posso dire di essere veramente contento: partita il 13.09 per paura della chiamata a margine, con una spesa neanche piccola, sono riuscito a riportare a casa quanto investito...e se dovessero succedere catastrofi finanziare o impennate significative, mi prenderei pure delle belle soddisfazioni. Ecco il payoff aggiornato:

Nella WILLY - DICEMBRE 2011 ho inserito call e put atm, visto che mi aspetto ancora volatilità...e meglio essere preparato. Come si vede dal grafico del payoff, ai valori correnti non guadagno nulla (la Cassa  di Compensazione si limiterà a restituirmi quanto investito, intorno ai 10.000 euro), ma sotto i 5.300 e sopra i 6.100 mi farei grosse e grasse risate:

Parte della liquidità occorrente per gli acquisti, l'ho recuperata dalla IAM - DICEMBRE 2012, dove ho comprato ratio spread atm, sia call che put. Oltre ad aver, almeno per ora, sistemato il payoff (no perdite da 4.200 a 7.800, ce saranno gli strikes da "lavorare" da qui in poi), ho incassato senza marginare (credo almeno fino a dicembre, vista la protezione degli acquisti su dicembre e giugno 2012), ed ho recuperato tutto quello che avevo investito su questa Strategia:

Questa la situazione del c/trading: come dicevo sopra, nonostante le vendite scadenza dicembre 2012...in pratica non margino nulla ! ! !

Buon week...