RIEPILOGO STRATEGIE IN ESSERE AL 30 DICEMBRE 2009

Oggi ho fatto un pò di casotto rispetto a quanto preventivato ieri.

Che dire: giornata lavorativa con molti imprevisti, scambi in borsa al lumicino, chiusura alle 14.00, book vuoti...e quindi ho speso quasi € 3.000 tra premi e commissioni (4 e dico 4 volte quanto previsto ieri sera).

Ma per i motivi che spiegavo sul forum, in effetti ho forse forse fatto meglio...il maggior costo lo considero solo un investimento...

Del resto, perchè rodermi il fegato? Son solo soldi ! ! !

Questo il Portafoglio Odax completo...che non margina nulla...

IL saldo del c/c scende ad € 35.500...li ritengo più che sufficienti per apporre correttivi, ove servissero.

INTERVENTO AGAIN SHORT DEL 30 DICEMBRE

Questo è il payoff a ieri della Strategia che impegna la maggior fetta del mio portafoglio odax: quasi un terzo.

Conto molto su questa Figura, che dopo le sistemazioni di oggi entra in zona utile già a 5.800 (basta uno stornicchio del 3%).



Ho in pratica eseguito un "condor", a debito di € 2.150,00 commissioni comprese:

+5   put   6.200  marzo 2010  a   362
- 5    put   6.000 marzo 2010   a   242
- 5    put   5.500 marzo 2010   a     96
+5    put   5.300 marzo 2010  a      60

IL payoff, ovviamente, mostra  un miglioramento del payoff nella zona "vendite" del condor medesimo, in pratica dai 5.500 ai 5.700.

INTERVENTO DUBALLEY DEL 30 DICEMBRE

Questo il payoff della "scommessa", con scadenza marzo 2010.

Nata ad inizio dicembre per cavalcare un eventuale capitombolo dei Mercati per l'effetto combinato "Dubay & Grecia" si sta dimostrando adesso una scommessa persa.


Oggi ho effettuato una vendita di call otm, coperte da call dotm, incassando € 670,00 al netto delle commissioni:

- 5  call 6.300  marzo 2010  a  98
+7  call 6.500  marzo 2010  a  50

IL payoff ora è una sbilenca "vudoppia", che mi assicura un gain da 5.750 a 6.300.

INTERVENTO ESTE vs METEO DEL 30 DICEMBRE

Eccomi qui...oggi giornata un pò particolare: preso da tanti impegni inaspettati, non ho avuto molto tempo per guardare i books, e vedendoli un tantino svuotati, ho eseguito operazioni diverse da quelle preventivate ieri, muovendo altri strikes rispetto a quelli immaginati.

Questo era il payoff della Strategia fino a ieri. stamattina ho eseguito:

+7 put 4.300 giugno 2010  a  43

Ora a sinistra (in caso di cali, per capirci) non ho più problemi. A destra, inoltre, un Mercato in rialzo mi porterebbe utile maggiore...quindi anche qui sono tranquillo. Al limite in caso di rialzi sopra i 6.700 punti (+10% da ora), dovrei fare qualcosa.

Questo il nuovo payoff.  Totale della spesa per la Strategia: € 1.522,50 commissioni comprese.

SALDI DI FINE ANNO

Eccomi qui, dopo le grandi abbuffate di Natale. Spero per tutti siano stati giorni sereni, e spero lo siano quelli futuri.

IL mercato continua a salire, abbiamo acchiappato di nuovo la soglia dei 6.000 punti di bastardax, e pare proprio che il Mercato non la voglia mollare.

Molte put sono sciolte, moribonde...quindi vedrò di approfittare degli ultimi rialzi acquistandone un pò.

Approfittando del mercato poco volatile, domani effettuerò alcune operazioni per alcune delle Strategie in essere. Dovrei spendere meno di 1.000 € tra premi e commissioni (al close di oggi). Non dovrei marginare nulla, stando a ciò che mi dice il Simulatore.

Tra queste, sicuramente la ESTE vs METEO  è quella con un payoff migliore: il lato sinistro è tranquillissimo, quello destro da ora in poi comincia a crescere in maniera più che proporzionale all'aumento del sottostante. Per cui, qui mi conviene investire un migliaio di euro e coprire il lato put; il lato call lo lascio correre, per ora.

La DUBALLEY nata per fare una scommessa short, incomincia a guadagnare ad un livello di Dax troppo lontano da ora (una maniera dolce per dire che la scommessa è persa), per cui domani venderò un ratio spread di call otm, incassando qualcosina. IL payoff diventerà una "vudoppia"...

Nella AGAIN SHORT inserirò un condor di put con il pilastro itm, e le vendite otm. IL lato call lo lascio correre anche qui, anche se sono tentato di vandere ratio spread...

Domani inserirò gli eseguiti sul forum in tempo reale, poi alla solita ora notturna vedremo assieme i nuovi payoff.

AGAIN SHORT - scadenza marzo 2010 - operazioni del 21.12

Eccomi di nuovo qui…purtroppo solo stasera riesco ad aggiornare le operazioni eseguite ieri 21.12, all’ora di pranzo.

Qui comunque c’è tutto in real time

http://cobraf.com/forum/topic.php?reply_id=0&topic_id=6408&ps=20&pg=2&sh=0

Come scrivevo mercoledì 16.12, avevo già iniziato a costruire la Figura con:

+4 put 6.000 a 330

- 3 put 5.600 a 173

+4 call 6.200 a 140

- 3 call 6.400 a 80

Ieri l’ho completata, aggiungendo un doppio spread di call & put, come segue:

+5 put 6.100 a 380

- 5 put 5.700 a 197

+5 call 5.800 a 322

- 5 call 6.100 a 167

Ho speso 8,5k € commissioni comprese, che aggiunti a quanto speso mercoledì scorso (5,6k €), fanno 14,1k € investiti in totale per questa Strategia. IL saldo del conto scende a 38,5k € (ovviamente, essendo compratore, non margino nulla).

Che dire…capisco benissimo che parlare di ribassi in questi giorni può sembrare menagramo, anzi proprio fuori luogo visti i rialzi continui…però ad occhio, osservando il payoff che si è venuto a creare, noto che già a 5.700 di Dax entro in zona utile (-4% dai livelli di oggi). In caso di rialzo corposo, viceversa, ho comunque il lato call che potrebbe essere utilizzato vendendo uno spread senza marginare e con il ricavato comprare qualche put “assopita”, a basso costo, che potrebbe poi servire in caso di ribasso da quei livelli (vuole forse il Mercato dirmi che si ritorna ai livelli pre-Lehman – Dax sui 6.300 - senza scossone alcuno? Non ci credo).

Insomma, la partita è appena cominciata, mancano 3 mesi…spero che il Dax non si impantani su questi livelli.

REGOLAMENTO DICEMBRE - SCADENZA GO SHORT

Le opzioni di dicembre sono scadute: regolamento a 5.883,70…

Incasso dalla Clearing House € 11.400 ed avevo speso € 10.300 tra premi e commissioni. IL saldo del mio c/trading è quindi salito a circa € 47k.

Bastava un misero -0,6% ed avrei guadagnato il doppio…vabbè…devo accontentarmi di € 1.100.

IL punto principale su cui voglio soffermarmi poche righe non è tanto il risultato, ma eventuali errori commessi. Posso individuarne solo 1, andando a ritroso con le operazioni (per questo motivo, tra l'altro, è nato questo blog): dopo le operazioni del 09 ottobre, io avevo l'indice a 5.700 e la buca del payoff da 6.150. Potevo star fermo, avrei incassato più del doppio.

Mea culpa, mea culpa...a mia discolpa il fatto che mancavano 2,5 mesi alla scadenza, ed in giro i target erano sfarzosi...il 7% di rialzo lo poteva fare in 2 sedute.

Pochini, è vero, ma su Cobraf accennavo al fatto che comunque rappresenta più dell’11% netto in 3 mesi sul capitale effettivamente impiegato, ed il 2,2% sul capitale totale messo a disposizione (ricordo, € 50k).

E cosa più importante, non era che una delle Strategie ancora in essere, su cui punto molto per raggiungere il mio target, il 10-15% di guadagno (potrei anche dire, quindi, di aver raggiunto il 14% di quello che m’aspetto come massimo).

C’è infatti molta carne al fuoco, intendo dire ancora parecchie odax in piedi:

1. i FRUTTI di gennaio li porto a casa tutti con l’indice nel range 5.400/6.050, e comunque ho il TRONCO, scadenza marzo, con l’aiuto del quale sono pronto ad intervenire in caso di scossoni.
2. la ESTE vs METEO è ok da 4.500 a 6.000, sopra e sotto va anche meglio (massimo gain a 6.600 oppure 3.800), anche se qui prima o poi dovrò spendere qualcosina, poiché una delle mie regole è “mai payoff tendenti ad infinito”
3. la DUBALLEY è una scommessa che sta lì, non mi costa nulla in caso di ulteriori rialzi, ma se arrivasse il ribassone sotto i 5.000…mi farei grasse risate…
4. la AGAIN SHORT è appena iniziata, e conto di far meglio della GO SHORT appena scaduta. Domani simulo qualcosa, perché devo spendere ciò che ho incassato dal regolamento di dicembre.

AGAIN SHORT - scadenza marzo 2010

Altro che 5.750...porcaccia zozza...le sistemazioni sulla GO SHORT che scade venerdì non mi sono servite, anzi.




Se chiude sui 5.900 di nuovo guadagno quasi nulla...vabbè...passiamo alla scadenza di marzo 2010.

Come dicevo sul forum di Cobraf

http://www.cobraf.com/forum/topic.php?topic_id=6408&reply_id=206118

ho preferito far partire 1/3 della Strategia, il resto lo farò dopo il settlement di venerdì. IL mio TS mi continua a dire short per marzo...mi sa che lo dovrò risettare, qua salgono all'impazzata.


Ho fatto:

+4 put 6.000 a 330
-3 put  5.600 a 173 (saldo ora -7, considerando le altre già vendute per la
ALBERO & FRUTTI)
+4 call 6.200 a 140
-3  call 6.400 a 80

Ovviamente, non margino ma spendo quasi € 5.650. IL saldo del conto passa a 35k. Venerdì l'Eurex mi liquiderà 10k, che userò per completare la Strategia. Forse forse non marginerò nulla (ieri il Simulatore mi diceva che m'avrebbe "pignorato" 2k €)

Mah, spero in un piccolo ritracciamento almeno a 5.850, da qui è meno dello 0,80% di stornicchio...se vogliono...bastapococheccevò?

ESEGUITI...5.750 PUSSA VIA...

Allora, come ho scritto in real time sul forum di Cobraf (il blog non è accessibile dall'ufficio), stamattina ho eseguito le operazioni sulla GO SHORT che scade venerdì.

Vedevo l'indice ballonzolare sopra i 5.800, e nello stesso tempo mi preoccupava il fatto che un piccolo ritracciamento mi avrebbe fatto perdere gran parte dei guadagni...allora ho eseguito le operazioni simulate nel fine settimana. Certo, ho incassato di meno perchè nell'ultima settimana le odax otm si sciolgono come neve al sole...ma meglio poco che nulla...

Ricapitolando:

+1 put 5.600 a 6
-2 put 5.700 a 16
-3 call 5.850 a 23
+2 call 5.950 a 5

Incasso circa 400 € al netto delle commissioni (meno dei 650 € preventivati), comunque mi accontento.

Con un settlement da 5.700 a 5.850 il payoff è migliorato rispetto a ieri.

Posso quindi dire che la Strategia de qua...termina qui...

Buonanotte ai lettori.

RIEPILOGO STRATEGIE IN ESSERE

Allora, un piccolo riepilogo a mò di post-it che ricordi le Strategie ancora in essere:

1) GO SHORT scadenza dicembre (venerdì prox ore 13)
2) DUBALLEY scadenza marzo 2010
3) ESTE vs METEO scadenza giugno 2010
4) ALBERO & FRUTTI scadenza marzo 2010, con frutti venduti scadenza gennaio 2010.

I prezzi li trovate scorrendo i vari post.

Niente margini (dopo il settlement di dicembre dovrei marginare meno di 2k €).

Liquidità disponibile poco mendo di 40k € (50k iniziali).

Ad maiora

PARTITA "ALBERO & FRUTTI"

Stamattina vedo un bel gap in apertura.

I 5.750 sono superati, quindi non opero sulla Strategia GO SHORT.

Verso le 10.30 salto il caffè...e cinque minuti mi dedico a piantare il tronco con scadenza marzo:

+5 call 5.800 a 308

-4 call 6.000 a 204

(rispetto alla simulazione notturna, mi sono spostato a destra di 2 strike)

+5 put 5.800 a 282  (attenzione, che qui se m'avete seguito il saldo è 3...perchè -2

                                 appartengono alla DUBALLEY) 

-4 put 5.600 a 208

e subito raccolgo i primi frutti con scadenza gennaio:

-6 call 5.950 a 91

+6 call 6.250 a 20

-5 put 5.500 a 56

+5 put 5.000 a 12

Spendo € 3.380 commissioni comprese, quindi sul conto restano 40k. Niente margini (per ora).

NUOVA STRATEGIA SCADENZA MARZO - ALBERO E FRUTTI

Quand'ero piccolo...tutti mi scherzavano...(era una canzone di Elio e le Storie Tese che mi piaceva parecchio)...

Seriamente, quand'ero piccolo adoravo l'estate, soprattutto per le scorpacciate che mi facevo salendo sugli alberi di ciliegie, albicocche, gelsi... IL bello era non solo il sapore del frutto colto direttamente dalla natura, ma anche il pensiero di poter rifare la stessa cosa l'anno successivo.

Mangiavo i frutti, ma non uccidevo l'albero.

Questa immagine di tempi passati (sigh sigh) mi ha fatto venire in mente una Strategia per marzo 2010, visto che scaduta quella di dicembre, mi resta in piedi praticamente solo quella con scadenza giugno, poichè per le 3 Streghe di Marzo ho solo la DUBALLEY, che è poca roba.

Ricapitolando: pianto un tronco con scadenza marzo 2010, costituito da opzioni acquistate atm (anzi, meglio acquistate itm e vendute otm)...ed ogni mese (gennaio, febbraio e marzo) raccolgo i frutti, costituiti da odax OTM. Anzi, siccome il sottoscritto non ama i payoff tendenti ad infinito, vendo ogni mese spread di call e put otm.

Avrei pensato a queste operazioni:

tronco

+5 call 5.700 marzo 2010 a 335
-4 call 5.900 marzo 2010 a 226

+5 put 5.800 marzo 2010 a 315
-4 put 5.600 marzo 2010 a 230

frutti

-6 call 5.950 gennaio 2010 a 75
+6 call 6.250 gennaio 2010 a 16

-5 put 5.500 gennaio 2010 a 72
+5 put 5.000 gennaio 2010 a 17

Spendo poco meno di € 7k per il tronco, ed incasso poco più di € 3k dai frutti.

Vorrei incassare anche a febbraio e marzo gli stessi importi, in maniera da incassare in tutto € 9k dai frutti (il 25% di guadagno in 3 mesi mi sembra buono).

Spendo, quindi, poco più di € 4k (come scrivevo nel post di sabato 28 nov, ne ho ancora 43k sul c/c, quindi posso muovere qualcosa in caso di scossoni) e non margino nulla, almeno all'inizio, grazie alle odax di marzo. Penso di farla domani questa cosa, sempre vola permettendo, sempre intorno a mezzodì.

Resta inteso che sabato prossimo, dopo il settlement, impianterò la Strategia su marzo che tiene conto dei consigli del mio TS, che imperterrito mi urla SHORT, e da i numeri: addirittura vede marzo sotto i 5.000...sto pazzo...

Commentate, consigliate, criticate...grazie...buonanotte...

5.750...PUSSA VIA...

Osservavo che una chiusura a 5.750 (alle 22.00 eravamo proprio a 5.760) mi porterebbe il minor guadagno possibile.

Che faccio? Aspetto che l'indice si muova senza far nulla? E se volesse chiudere proprio su questi valori? Io credo possa accadere proprio questo, viste anche le considerazioni che facevo sulle operazioni degli Squali.

Certo, il mio semplice TS continua ad avere le traveggole, prevedendo un "bacio della morte" tra Vdax e Dax (in pratica, vede il rialzo del primo, indice di volatilità...con ovvio ribasso del secondo), ma non credo che succederà proprio nella prossima settimana. Magari dopo...vedremo da lunedì 21 il da farsi per l'impianto della Strategia di marzo...ma questa è un'altra storia.

Tornando a lunedì, credo di mettere su queste operazioni:

+1 put 5.600 20
-2 5.700 45

-3 call 5.850 28
+2 5.950 10

Incasso € 650, che spero rimarranno nelle mie tasche. Non margino, perchè ho al momento più opzioni acquistate rispetto alle vendute.

In pratica, vendo delle opzioni leggermente OTM (le call 5.850 e le put 5.700), coprendomi parzialmente con delle odax più lontane. Spero che il fattore tempo mi aiuti e sciolga le odax vendute come neve al sole.

Allego il guadagno prima e dopo la cura...ed auguro buon week end a tutti.

GLI SQUALI - TERZA PARTE

IL contratto più scambiato è stato quello delle put 5.600 e 5.400. Visti i prezzi, forse qui i Manovratori hanno venduto, i piccolini (per paura?) hanno comprato.

O meglio: io, da piccolino, avrei comprato (che me ne faccio dei 5 miseri punti incassati dalla vendita di put 5.400, che mi espone ad un payoff mostruosamente tendente ad INFINITO in caso di storno?).

Se aggiungiamo poi che subito dopo queste due put troviamo le call 5.900 e 5.950 tra le più scambiate...

Non so...sapremo venerdì alle 13 ! ! !

RIEPILOGO GO SHORT - DICEMBRE 2009

Riepilogo qui le odax ancora aperte della strategia GO SHORT, che scadrà venerdì prossimo: se qualcuno vuole, può inserire i valori nei propri simulatori di payoff, e suggerire operazioni per "spalmare" l'utile in maniera uniforme su quanti più strikes possibili.

Infatti, per la nota legge di Murpy, a 5.750 (chiusura di stasera) ho il minor gain possibile :-(

lato put

+ 10 put 5.750 a 293
+ 2 put 5.500 a 99
- 18 put 5.400 a 135
+ 11 put 5.300 a 89 (+20 a 111 / -9 a 138)
- 5 put 5.200 a 100
- 9 put 5.000 a 125
+ 5 put 4.900 a 49
+ 10 put 4.800 a 80


lato call

+ 10 call 5.500 a 256
- 4 call 5.700 a 160
- 9 call 5.800 a 125
+ 7 call 5.900 a 73
- 11 call 6.000 a 153 (+3 a 53 / -9 a 120)
+ 10 call 6.200 a 59

Domani io simulo qualcosa...voi commentate, commentate, commentate...

ECCO LE ODAX PIU' SCAMBIATE DI OGGI

Quante put 5.600...nonchè call 5.800 e 5.900.

Penso sia facile chiudano tra i 5.600 e 5.800, visto che i venditori di quelle opzioni saranno squali che hanno la possibilità di pilotare il Mercato.

Mi sembra tanto di far discorsi di fantafinanza...perciò passo e chiudo. Tanto, lo sapremo venerdì prossimo ! ! !

CHE FANNO GLI SQUALI ?

Mi chiedo: esiste qualche operatore che può manovrare in qualche maniera il Mercato? Se esiste, come si sta muovendo?

Chi lo sa...io osservo che tra le opzioni più scambiate oggi, molte sono call. E dal sito dell'Eurex (ho messo il link, nella sezione di destra) pare sono tutte aperture di nuove posizioni.

Io non mi muovo, aspetto domani sera per simulare qualcosa...se qualcuno di buon cuore volesse seguire che stanno facendo gli Squali (vendono dicembre e comprano gennaio? vendono e basta? creano altre figure arzigogolate) sarebbe interessante...

Non sono abituato ad operare seguendo gli eseguiti del Mercato, ma se qualcuno lo facesse...sarebbe una bella lezione per tutti.

A buon rendere...

NON CI SONO SOLO I NUMERI

Una piccola, piccolissima parentesi tra un mare di freddi numeri.

Un mio sfogo strettamente personale, che vuol essere un umile GRAZIE a chi ieri mi ha fatto passare una giornata indimenticabile, che porterò tra le esperienze più emozionanti mai vissute nella mia vita.

Sono stato invitato con la mia famiglia al Primo Convegno del Sindacato Sfida http://www.sindacatosfida.org/, a San Giovanni Rotondo, la cittadina di San Pio da Pietrelcina.

Beh, per me che sono stato sempre stato poco avvezzo alla lacrima, poco emozionabile, sempre immerso in numeri, calcolatrici e fogli excel…è stato come uno tzunami di turbamenti, commozioni e batticuori.

Vedere così tante famiglie convivere con il problema della disabilità (anche grave, ed ancora più toccante quando colpisce bimbi piccoli) in maniera così fiera, con tanta gioia nell’anima, a testa alta…ha provocato dentro di me una tempesta emozionale che poche volte ho provato prima.

Osservare l’impegno di tutte le famiglie partecipanti e degli Organi Direttivi nel GRIDARE alle Istituzioni una richiesta d’aiuto (anche economico) spesso inascoltata mi ha fatto comprendere quanto tempo molti di noi perdiamo per cercare soluzioni difficili a problemi inutili, magari mentre il nostro vicino di casa vive uno strazio non facilmente raccontabile e spiegabile.

IL tutto, ripeto, con la testa alta, senza piangersi addosso, senza lasciarsi prendere dallo sconforto: quante belle persone ho incontrato, quante BELLE MAMME che le più curate star delle riviste patinate impallidirebbero d’invidia, quanti ragazzi per i quali un semplice click sul computer è utopia, ma in quanto ad intelligenza e sagacia (quelle vere) mi doppiano peggio di come farebbe la Rita Levi Montalcini.

Ancora commosso ed ebbro di felicità, spero di poter ricambiare in qualche modo…

AGGIORNAMENTO DUBALLEY - MARZO 2010

Giornatina mica male oggi, vero?

Borse negative fino ai dati sull'occupazione americana (da grande capirò come mai in USA si creano disoccupati, anche se meno del previsto, e la disoccupazione scende ! ! !), poi gran fiammata all'insù...quasi tutta mangiata fino ad un'ora dalla chiusura di Wall Street, che poi chiude in leggero gain.

Mah, chissà che vuol dire...

Io verso le 16, dopo la sparatona al rialzo, ho messo su:

-2 put 5.800 a 286

+4 put 5.300 a 132

Devo dire che i book erano stranamente vuoti, infatti ho messo su i prezzi, poi ho chiuso la Piattaforma TOL e buonanotte. M'è andata anche bene, ho incassato il doppio di quanto preventivato ieri... Di solito sto attento a farmi eseguire, ma stavolta se anche m'avessero preso solo un pezzo (cioè solo gli acquisti o solo le vendite) non avrei avuto gran problemi...ma questa è un'altra storia...

Finger crossed ! ! !

Buonanotte.

DUBA...LLEY - cippettino short

(cometa di Halley nell'Arazzo di Bayeux - fonte Wikipedia)

Ogni 76 anni, o giù di lì, è più o meno visibile dal nostro pianeta la più brillante e conosciuta Cometa Periodica: la Cometa di Halley. Quando passa, tutti con il naso all’insù per assistere all’evento, poiché ognuno di noi la vedrà solo una volta nella propria vita.

Qualche scienziato sicuramente analizzerà le conseguenze cosmiche del passaggio della Cometa…noi piccoli mortali certamente non assisteremo ad alcuna differenza nel nostro quotidiano, fatta eccezione per qualche discorso nostalgico di parenti anziani…

Beh, che dire, il crack, o semi-crack, o problemino…o comunque le notizie provenienti da Dubai stanno avendo sui Mercati Finanziari i medesimi effetti della Cometa: NIENTE DI NIENTE DI NIENTE DI NIENTE.

Anzi: gli USA se ne vanno a toccare i massimi del 2009, il Nikkey recupera il 10% in una settimana (con lo yen così forte, voglio capire a chi esporteranno sti giapponesi), gli Europei chi più (Dax), chi meno (Fuzzimib) gironzolano intorno ai massimi annuali.

Ora mi chiedo: il crollo di Dubai è un fatto non economico, come ci dicono i Mercati, oppure è un campanello d’allarme, una porta che cigola sinistramente in un film dell’orrore? E’ un accadimento che sarà servito solo a renderci meno invidiosi dei nababbi che hanno investito nella regione, oppure siamo come a dicembre 2007, con gli indici azionari ai massimi…e le sirene della crisi (leggi bolla subprime, oppure derivati tossici nei bilanci delle Banche pronte all’esplosione) totalmente inascoltate?

Io sinceramente non lo so, ora mi limito ad osservare solo che in passato ci sono state tante “bufere in un bicchier d’acqua” (nessuno ora pensa alle Torri Gemelle, ma la tabella che allego di seguito dice il contrario), ma anche tante “tempeste perfette”, veri e propri Vasi di Pandora che una volta scoperchiati…hanno fatto molti danni…e molti minimi di Mercato.

Grafico del Dax alla mano, è venuta fuori la tabella allegata:

Torri Gemelle 37 giorni	10 set 01	17 ott 01	37
Kerviel 88 giorni	04 feb 08	02 mag 08	88
Recessione attuale 267 giorni	04 nov 2008	29 lug 09	267
L.T.C.M. 499 giorni	22 lug 1998	03 dic 1999	499
Recessione precedente 1.386 giorni	19 mar 2002	03 gen 2006	1.386
Sboom Nasdaq 2.661 giorni	07 mar 2000	20 giu 2007	2.661
Crack Lehmann ???	12 set 2008	???	???
Max dei Max ???	28 dic 2007	???	???

Per questo motivo il sottoscritto un cippettino ribassista con scadenza marzo lo mette in piedi: poca spesa, niente perdita in caso di ulteriori rialzi, importanti guadagni nel caso fossimo ora come in un punto qualsiasi della tabella, dalla quinta colonna in poi…

Penso di fare domani, in pausa pranzo, una robina del genere, in onore all’amico del forum Deltazero(http://cobraf.com/forum/topic.php?ly_id=0&topic_id=6408&ps=20&pg=32&sh=0): vendo 2 put atm per finanziare l’acquisto di 4 put otm. Tutto stessa scadenza.

Ecco creata la DUBALLEY – marzo 2010:

- 2 put 5.800 a 320

+4 put 5.300 a 155

Mi fa incassare una Pizza & Birra con la famiglia, e non margina purchè essa resti insieme alle altre due Strategie.

Domani verso mezzodì dovrebbe partire...per ora...buonanotte...

Buonanotte…